Crear un índice

[michi87]

Hola,

He visto algun que otro post en el que hablais de hojas de calculo para llevar un seguimiento de vuestra cartera pero desde hace tiempo me surge la duda de como llevar ese seguimiento en el tiempo con una grafica, es decir crear como un indice de nuestra cartera y poder compararlo con cualquier otra accion o índice como puede ser el propio Ibex para ver si le logramos batir.

No se si existira algun programa que lo haga pero aun asi me gustaria saber como se hace todo esto.

[Izaga]

A lo mejor te sirve de ayuda mi excel, en Proyecto Monreal. He conseguido hacer un seguimiento, como si fuera un índice, y a la vez compararlo con el Ibex.

No me ha sido fácil, y seguro que hay una forma más sencilla, pero de momento me funciona.

[Kagunlou]

Conocéis la web impok.com? Os puede ayudar

[michi87]

A lo mejor te sirve de ayuda mi excel, en Proyecto Monreal. He conseguido hacer un seguimiento, como si fuera un índice, y a la vez compararlo con el Ibex.

No me ha sido fácil, y seguro que hay una forma más sencilla, pero de momento me funciona.

Miraré a ver. gracias

Conocéis la web impok.com? Os puede ayudar

Si, si, es la web que utiliza rankia en el apartado de Mi Cartera y la verdad que mas o menos es lo que pido aunque el grafico esa algo pequeño, pero claro, es una pagina web y hoy tiene ese servicio y pasao es de pago o desaparece. Por eso preguntaba como hacer precisamente eso con un excel y llevarlo nosotros.

[Izaga]

Bueno, me ha entrado el "gusanillo" y tras mirar cómo se forma el índice, he calculado (aprovechando lo que ya tenía montado) mi propio índice y ahora lo puedo comparar con los principales del mundo. Una vez metido uno, meter los demás ha sido relativamente fácil.

Anima un montón el día el ver que aunque estás pelmando un 10% (6% con dividendos), le estás metiendo una tunda a casi todos los índices, menos al Dow Jones que ese va por libre



Edito: SMC, Stiga, gracias por el tutorial de imágenes, que me ha funcionado

[michi87]

vaya vaya, exactamente es algo asi lo que quiero. Le he hechado un ojo a tu post y esta muy currado tu excel.
Pero como has hecho para crear ese grafico?

Tengo que reconocer que Impok me gusta bastante pero lo de las ampliaciones de capital liberadas no lo tienen habilitado y como dije, no me gusta eso de tenerlo por internet mas que nada pq el dia de mañana no se sabe que puede pasar con esos datos o web y sin embargo, cn el excel propio sabes que lo vas a tener siempre.

[guimar]

Yo soy novato y estoy diseñando mi excel. No sé si lo haré bien, pero creo que de momento, por lo menos, conjunto bien los colores ;-) Esta base y este grafico es un poco del tema que habláis, pero solo mi cartera con respecto al Ibex.

[Invertirenbolsa]

Hola,

Si se hace para una cartea cerrada (en la que no se vaya añadiendo dinero nuevo) es bastante fácil. Sólo habría que ir tomando el valor total de la cartera cuando se desee (todos los días, 1 vez al mes, etc.) y compararlo con el índice que se quiera.

Este sería el caso de alguien que decida meter X euros en la Bolsa en un momento dado (no hace falta que compre en un primer momento con los X euros) y no vaya añadiendo dinero todos los meses, etc. En este caso, en ese valor total de la cartera ya está incluído el efecto de los dividendos, las ampliaciones de capital, la remuneración que se obtenga por la liquidez, etc. Esto es lo que hacen los traders, al menos algunos de ellos.

Pero si todos los meses se ahorra dinero y se dedica a la Bolsa (que es lo que hay que hacer al invertir a largo plazo) este cálculo se complica mucho porque habría que tener en cuenta ese dinero que se añade todos los meses (tener en cuenta la cantidad añadida y la fecha en cada caso, etc.).

Un saludo.

[jgalesco]

Creo que algo parecido a un índice sí se puede hacer incluso abstrayéndose de las compras/ventas puntuales. En principio el índice que digo solo debe tener en cuenta el total del dinero invertido (I) y el valor actual de las acciones (V). Para equipararlo al indice del ibex, por ejemplo, basta introducir un parámetro (P) de modo que la función Indice=P*(V/I) sea igual al indice ibex al cierre del primer día de seguimiento. Este índice mientras no se hagan compras o ventas puede compararse con el ibex. Cuando se haga una modificación en la cartera bastará modificar el parámetro P para que coincida con el ibex del día de la modificación al cierre. Es un índice que muestra si nuestra cartera se comporta mejor o peor que el ibex.

Saludos

[Izaga]

Creo que algo parecido a un índice sí se puede hacer incluso abstrayéndose de las compras/ventas puntuales. En principio el índice que digo solo debe tener en cuenta el total del dinero invertido (I) y el valor actual de las acciones (V). Para equipararlo al indice del ibex, por ejemplo, basta introducir un parámetro (P) de modo que la función Indice=P*(V/I) sea igual al indice ibex al cierre del primer día de seguimiento. Este índice mientras no se hagan compras o ventas puede compararse con el ibex. Cuando se haga una modificación en la cartera bastará modificar el parámetro P para que coincida con el ibex del día de la modificación al cierre. Es un índice que muestra si nuestra cartera se comporta mejor o peor que el ibex.

Saludos

Eso que dices es justo lo que hago

[Invertirenbolsa]

Hola,

jgalesco, ¿no es más fácil hacerlo con el saldo total de la cuenta en cada momento, acciones y liquidez incluidas?

Un saludo.

[Solfe]

Hola,

jgalesco, ¿no es más fácil hacerlo con el saldo total de la cuenta en cada momento, acciones y liquidez incluidas?

Un saludo.

Buenas tardes,

Refloto este hilo para pediros ayuda sobre cómo calcular el índice de mi cartera y cómo hacer el gráfico comparativo con IBEX, lo que comentáis del Parametro "P" ¿es una cifra constante?, sería por ejemplo ¿dividir Valor de las acciones / capital Invertido y multiplicar por 100 o 1000?

Gracias

[jgalesco]

Buenas tardes,

Refloto este hilo para pediros ayuda sobre cómo calcular el índice de mi cartera y cómo hacer el gráfico comparativo con IBEX, lo que comentáis del Parametro "P" ¿es una cifra constante?, sería por ejemplo ¿dividir Valor de las acciones / capital Invertido y multiplicar por 100 o 1000?

Gracias

El parámetro P que indiqué antes lo que permite es igualar el cociente V/I al valor del indice ibex en el momento inicial de referencia. V es el valor de la cartera y I es lo que has gastado en las compras, V/I puede valor cualquier cosa, por ejemplo 1,12. El valor P cuando el ibex vale como ahora 8000 sería P=8000/1,12. Este parámetro hay que modificarlo cada vez que modificas la cartera.

En mi excel he modificado el sistema para calcular el índice de la cartera. Por un lado he creado una columna con las cotizaciones mínimas de todas las acciones en los últimos dos años; con éstas puedo calcular en cualquier momento el coste mínimo de la cartera (compras en el mínimo Vm). Por otro lado el mínimo del ibex en estos dos últimos años ha sido 5900. Con una regla de tres obtengo el índice de compra de mi cartera (X) sabiendo que el valor de compra real ha sido Vc.

Vm -------- 5900
Vc -------- X

El índice de la cartera en cualquier momento es el índice anterior multiplicado por la revalorización que tenga. No es exacto dado que los mínimos de las acciones no se dieron en el mismo momento que el ibex alcanzó los 5900 pero es indicativo.

En estos momentos mi indice de compra está en 6968 y el índice de la cartera en 8508. Por supuestos estos cálculos se pueden hacer para cada acción de modo que se puede tener un índice de compra y un índice actual de cada acción referenciado al ibex.

Saludos

[oviguan]

Yo todavía no he creado el gráfico y no tengo ni idea de como compararlo con otros índices.

Dicho esto, la forma que me parece mas sencilla y real, que alguien me corrija, es la de convertir la cartera en un fondo de inversión, es decir, darle un valor liquidativo.

De esta forma, meter dinero o sacarlo no supone ninguna traba a la rentabilidad.

Ejemplo:

Comienzo mi cartera aportando 4500 euros.

Estimo un valor liquidativo de 100 €, por lo tanto, tengo 45 participaciones a 100 €

Supongamos que a la semana siguiente mi cartera vale 4835 €, el valor liquidativo es de 4835/45=107.4444, mi cartera ha subido un 7.44%

En ese momento aporto 3000 euros, luego compro x participaciones a 107.4444+45
= 27.9214 participaciones. En total tengo 45+27.9214= 72.9214 participaciones a 107.4444 €, que son 7835 €

Así la gráfica se construye con los valores liquidativos de la cartera y nos da igual que aportemos o no o lo que hagamos, solo hay que imaginar que somos gestores de un fondo, en el que solo invertimos nosotros. Si sacáramos dinero, venderíamos las participaciones necesarias al precio del fondo y solo se reducirían el número de participaciones, con lo que los cálculos porcentuales se mantendrían.

Esta es la única forma que veo para seguir una cartera en la que se aporta, se saca dinero, etc. Yo lo hago desde 2008 y va perfecto.

Me falta aprender a graficar en porcentaje y comparar porcentualmente con índices, que no me he puesto todavía, en el verano...


Un saludo

[oviguan]

El parámetro P que indiqué antes lo que permite es igualar el cociente V/I al valor del indice ibex en el momento inicial de referencia. V es el valor de la cartera y I es lo que has gastado en las compras, V/I puede valor cualquier cosa, por ejemplo 1,12. El valor P cuando el ibex vale como ahora 8000 sería P=8000/1,12. Este parámetro hay que modificarlo cada vez que modificas la cartera.

En mi excel he modificado el sistema para calcular el índice de la cartera. Por un lado he creado una columna con las cotizaciones mínimas de todas las acciones en los últimos dos años; con éstas puedo calcular en cualquier momento el coste mínimo de la cartera (compras en el mínimo Vm). Por otro lado el mínimo del ibex en estos dos últimos años ha sido 5900. Con una regla de tres obtengo el índice de compra de mi cartera (X) sabiendo que el valor de compra real ha sido Vc.

Vm -------- 5900
Vc -------- X

El índice de la cartera en cualquier momento es el índice anterior multiplicado por la revalorización que tenga. No es exacto dado que los mínimos de las acciones no se dieron en el mismo momento que el ibex alcanzó los 5900 pero es indicativo.

En estos momentos mi indice de compra está en 6968 y el índice de la cartera en 8508. Por supuestos estos cálculos se pueden hacer para cada acción de modo que se puede tener un índice de compra y un índice actual de cada acción referenciado al ibex.

Saludos

No había leido tu post.

Ma da la siguiente idea:

Entiendo que lo que se debe hacer en mi caso, es coger el valor liquidativo (bueno, valdría para cualquier índice o acción) en el día que comienza la comparación y referenciarlo uno al otro, o incluso ambos a valor 100 para tener prcentajes.

Día 1:

ibex = 8365
micartera = 189.3654 €

Cojo todos los valores del día 1 hasta el final del periodo estudiado y los referencio a 100:

ibex : divido todos los valores de cierre diario o semanal o los que se cojan y se multiplican por 100/8365
micartera : x 100/189.3654


Para pasar a % habría que restar 100


Un saludo

[RudeReD]

Hola,

jgalesco, ¿no es más fácil hacerlo con el saldo total de la cuenta en cada momento, acciones y liquidez incluidas?

Un saludo.

No entiendo porque os complicáis tanto. Yo creo que la clave esta aquí. Simplemente cuando vais a actualizar, una vez cada 15 días o al mes, miráis el valor total de la cartera y calculáis el % de rentabilidad sobre el capital que vosotros habéis aportado a la cuenta. Si durante el periodo habéis aportado capital (Ahorro) este se sumara tanto al valor de la cartera como al capital aportado, de esta forma no distorsiona la rentabilidad.

Para poder compararlo al IBEX simplemente transformáis el valor de vuestra cartera a base 100 y el IBEX también...

No sé si me he explicado bien, pero es bastante simple de hacer con el excell.

Saludos

[oviguan]

No entiendo porque os complicáis tanto. Yo creo que la clave esta aquí. Simplemente cuando vais a actualizar, una vez cada 15 días o al mes, miráis el valor total de la cartera y calculáis el % de rentabilidad sobre el capital que vosotros habéis aportado a la cuenta. Si durante el periodo habéis aportado capital (Ahorro) este se sumara tanto al valor de la cartera como al capital aportado, de esta forma no distorsiona la rentabilidad.

Para poder compararlo al IBEX simplemente transformáis el valor de vuestra cartera a base 100 y el IBEX también...

No sé si me he explicado bien, pero es bastante simple de hacer con el excell.

Saludos

No entiendo muy bien lo que dices, si aportas 100 y sube a 110 (10%) y vuelves a aportar 100 y lo sumas al capital aportado 100+100 = 200 y al valor de la cartera 110+100 = 210, distorsionas el %: (210-200)/200 = 5 %, cuando debería ser el 10%.


Un saludo

[RudeReD]

No entiendo muy bien lo que dices, si aportas 100 y sube a 110 (10%) y vuelves a aportar 100 y lo sumas al capital aportado 100+100 = 200 y al valor de la cartera 110+100 = 210, distorsionas el %: (210-200)/200 = 5 %, cuando debería ser el 10%.


Un saludo

Tienes toda la razón, como las aportaciones en mi cartera son pequeñas respecto al total de la inversión no me había dado cuenta.

Ya me parecía a mi que no podía ser el único que lo viera tan fácil jajaja

Supongo que el método correcto será el que exponen arriba, pero yo no me voy a complicar tanto y lo seguiré haciendo así aunque el % se me vea penalizado, de todas formas la rentabilidad bruta (Valor cartera-Capital aportado) si que no se vería modificada habría que ver si la evolución de este valor se puede comparar a un indice, por ejemplo.

Saludos

[duke]

Esto de llevar la cuenta de la rentabilidad de la cartera con respecto al IBEX lo había pensado, pero viendo que ING ya lo calcula, simplemente me preocupo de mantener actualizados los precios medios correctos en éste y listo... No será tan vistoso ni tan pormenorizado como el sistema que pueda implementar en una hoja de cálculo, pero dada su anecdótica importancia creo que cumple sobradamente... El único pero es que, al basarse en precios medios, estaré desvirtuando las cifras por tener en cuenta los scrips (vamos, que mi "índice de cartera" no será ni 100% sin dividendos ni 100% con dividendos)

[oviguan]

Tienes toda la razón, como las aportaciones en mi cartera son pequeñas respecto al total de la inversión no me había dado cuenta.

Ya me parecía a mi que no podía ser el único que lo viera tan fácil jajaja

Supongo que el método correcto será el que exponen arriba, pero yo no me voy a complicar tanto y lo seguiré haciendo así aunque el % se me vea penalizado, de todas formas la rentabilidad bruta (Valor cartera-Capital aportado) si que no se vería modificada habría que ver si la evolución de este valor se puede comparar a un indice, por ejemplo.

Saludos

Lo mas facil es que le des un valor liquidativo, en una excel son 15", si ya tienes los valores grabados.

Un saludo