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Tema: Tratando de no arruinarme vendiendo opciones.

  1. #901
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    Predeterminado

    Buenas tardes.

    Cierro las Naked-put-300 y los Put-Ratio spreads 2.850/2.900 de enero.

    Sin título.jpg

    Y, tal como yo veo el mercado en este momento, me decido a abrir Long Iron Condor (LIC). En concreto, 4 LIC PUT 2.850/2900 - CALL 3.100/3.200 para enero, y 3 LIC PUT 2.700/2.800 - CALL 3.150/3.250 para febrero. Son posiciones sicológicamente más sencillas de gestionar (siempre hay una pata ganadora y la otra está cubierta), mucho menos exigentes en cuanto a margin y que exigen menos dedicación.


    La cartera queda así:

    Sin título1.jpg


    Un saludo.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

  2. Gracias Master Of Disaster thanked for this post
  3. #902
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    Predeterminado

    Buenas tardes.

    Refuerzo la serie de Long Iron Condor de enero vendiendo 3 put-2800 + 3 call-3100, y cubriéndolas comprando 3 put-2700 y 3 call-3200. Los Proceeds, así, superan los 3.000€ con buen margin.

    Sin título.jpg


    Para simplificar las cosas, algunas compras las he hecho como Combo

    Sin título1.jpg


    Me han dado ganas de cerrar algunas call compradas que han ganado >30% de la prima de ayer a hoy (¡más de 300 euros!). No lo hago porque tienen thetas altas y porque CCI Y RSI diarios no me dan indicios de subida a inminente corto plazo.

    Creo que las posiciones de enero ya están formadas, y ahora toca implementar febrero y marzo.


    Un saludo.
    Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

  4. Gracias Enri thanked for this post
  5. #903
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    Predeterminado

    Buenas tardes.

    He cambiado las 4 puts-2900 de enero por 4 puts-2875, consolidando en 5 días el 70% del beneficio (850 euros) y alejando un poco el strike del dinero a 11 días del vencimiento.

    Sin título.jpg


    La cartera queda así:

    Sin título1.jpg



    Un saludo.
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  6. Gracias Master Of Disaster thanked for this post
  7. #904
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    Predeterminado

    Buenas tardes.

    La cartera sigue así:

    Sin título.jpg

    ¡A "cruzar los dedos" para que resistan las call-3100 que vencen el viernes que viene!


    Un saludo.
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  8. Gracias Master Of Disaster, Dr. Seldon thanked for this post
  9. #905
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    Predeterminado

    Buenas tardes.

    El lunes me propuse dejar que los Iron Condor llegaran al vencimiento del viernes salvo que las call se metieran en dinero, pero a veces escucho alrededor de mi cabeza que ángeles y demonios luchan encarnizadamente en su afán de que cierre -o abra- esta o aquella posición. Pues esto mismo es lo que me ha pasado hoy: ¡que algún querubín o diablillo, serafín o Belcebú, me ha instado a que cerrara alguna posición! Y no lo he podido evitar. Obediente, así lo he hecho, re-comprando con el 53% de la prima ganada 4 de las 7 call-3100 que vencen pasado mañana, dejando las 3 restantes situadas en un escaso e incómodo 0,75% fuera del dinero a dos jornadas para el cierre. ¡Esperemos que sea suficiente y no se metan en dinero!

    Y, de paso, también he cerrado las 3 put-2800 vendidas para febrero obteniendo el 86% de la prima a falta de 30 días para el vencimiento.

    Sin título.jpg


    La cartera queda así:

    Sin título1.jpg

    Y la idea ahora es completar el Iron Condor de febrero y abrir posiciones para marzo y abril al abrigo de los movimientos que vaya habiendo.


    Un saludo.
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  10. #906
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    Predeterminado

    Buenas tardes.

    El viernes vencieron las opciones del 18-ene. Una de ellas, las call-3100 vendidas, lo hicieron metidas en dinero por 9,67€, arrojando una pérdida de (3 x 9,67 x 10 =) 290,10€ + las comisiones (1,21 x 3 = 3,63), que son 292,73€. Como se había ingresado una prima de 149,37€, la pérdida neta final fue de 144,36€.

    Sin título.jpg

    La posición queda así:

    Sin título1.jpg

    Toca ir abriendo marzo y abril, además de insistir en enero. Por la posición de los indicadores, lo que convendría ahora sería vender call y esperarse a un aumento de volatilidad antes de vender put para formar el cono o el iron condor.


    Un saludo.
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  11. Gracias ReyDu thanked for this post
  12. #907
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    Buenas tardes.

    Sin título2.jpg

    De momento, con las barras del CCI diario bajando desde por encima de cero, y el RSI confirmando la caída, prefiero vender alguna call y esperar a la situación contraria para vender puts. Así que vendo 3 call-3275 para marzo que quedan cubiertas comprando sendas call-3375 del mismo vencimiento.


    Sin título.jpg


    La cartera queda así:

    Sin título1.jpg


    Tengo cierta prisa por vender puts para febrero, completando el iron condor. Veremos si da oportunidad esta semana.


    Un saludo.
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  13. #908
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    Buenas tardes.

    Actualizo la posición.

    Sin título.jpg


    Aparentemente la próxima semana puede que toque modificar la posición de febrero rolando las call-3150 vendidas hacia el strike 3.200 del mismo vencimiento (febrero) y vendiendo adicionalmente algunas puts que no habría que cubrir porque quedarían cubiertas reutilizando las P-2700 que ya están compradas.

    Para obtener beneficio adicional debo tener paciencia y esperar algún recorte para abrir algún But-put spread en torno a 3.000.


    Un saludo.
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  14. Gracias Master Of Disaster thanked for this post
  15. #909
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    Buenas tardes.

    Hoy me he decidido a defender las 3 call-3150 vendidas para febrero que están siendo atacadas. Creo que el strike 3.150 de febrero -que antes se comportó como resistencia- parece que ahora está haciendo de soporte, y considero que el riesgo al alza por encima del strike es mayor que a la baja.

    Hago la defensa sin rolar al mes de marzo (me reservo esa carta) utilizando el mismo vencimiento de febrero, pese a que en otras ocasiones no me ha resultado muy útil esta artimaña. Me decido por un "spreading"; es decir que tras re-comprar las 3 call-3150 de febrero aflorando pérdidas, lo que hago es vender 3 call-3200 más 3 put-3050 de febrero también intentando así no sólo recuperar la pérdida aflorada (unos 500€) sino añadir algún beneficio potencial también (unos 300€ si todo expira OTM).

    Creo que la resistencia 3.200 puede resultar mucho más sólida que la 3.150 que, prácticamente, la considero ya batida por el mercado. Y el soporte correspondiente a la zona 3.050 (la put-3050 vendida) confío que sea suficiente para las 2 semanas y el pico de ésta que restan.

    Sin título.jpg


    La cartera se queda así:

    Sin título1.jpg


    Un saludo.
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  16. Gracias Dr. Seldon thanked for this post
  17. #910
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    Predeterminado

    joder Husky te gusta el riesgo últimamente, con ese "fision" (como Johnson lo llama en su libro) de las 3 calls a esas 3 puts+3calls... A mí también me ha tocado pasar por el trago de una call 3150 este mes, pero la he rolado a 3200 mismo mes de feb, y vendido put 2950 para marzo para recuperar lo perdido al menos.... de momento creo que toca ir dejando de vender calls por si cambia la tendencia.
    Veo que IB te pide garantías de margen por las calls vendidas del eurostoxx (o eso entiendo en tu excel), y a mí nunca me las pide, a pesar de que en algunos momentos he tenido cartera con delta negativa... no sé a qué se debe.
    Sin embargo cuando vendo calls del SPY sí que me pide las garantías, además más que para una put con misma desviación st. y strike.
    Ni idea..... la verdad.
    Última edición por Skolly; 30-ene-2019 a las 12:57




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