Tratando de no arruinarme vendiendo opciones. - Página 75



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Tema: Tratando de no arruinarme vendiendo opciones.

  1. #741
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    Buenas tardes.

    Cita Iniciado por valencia692 Ver Mensaje
    hola, no sabia como se hacia como darle las gracias con el icono que hoy he aprendido asi como el me gusta; voy poco a poco aprendienda a utilizar tambien el foro; Husky he visto tu plantilla de excel y no sé si hay algun sitio en que se pueda descargar, si es que está en este blog; si hicieras el favor de decirme si se puede descargar de algun sitio. gracias

    Prueba con este link: https://drive.google.com/open?id=1c6...JpZlZ99erThkfE


    Un saludo.



    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info

    Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

  2. Gracias Enri thanked for this post
  3. #742
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    Predeterminado

    Buenas tardes.

    He cerrado la put-2500 vendida de diciembre y he aprovechado las coberturas que tenían (2 put-2450 compradas de junio) para vender 2 put-3300 para junio en la esperanza de que expiren sin valor el viernes de la semana que viene y me quede con los 95 euros cobrados de prima.

    Sin título.jpg


    La cartera de iocuibes se queda así:

    Sin título1.jpg


    Un saludo.
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  4. Gracias Master Of Disaster, Enri thanked for this post
  5. #743
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    Predeterminado

    muchas gracias, perfecto, así me copio del que sabe; yo me he creado plantillas para representar la estrategia, y algunas mas formulas para evitar muchas operaciones, pero imagino que tú tendras el programa mejor de thinkorswim, que miraré; yo me he abierto cuenta antes de ver el foro con clicktrade que la comision en eurostoxx50 son de 3€ por contrato, pero veo que ib cobra bastante menos, asi que ahora para probar seguiré con el que tengo hasta que opere con mayor volumen.-

  6. #744
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    Buenas tardes.


    Sin título.jpg

    He cerrado (re-comprado) las put-3200 del 20-jul. La cobertura se termina este viernes y ya ganan un 40% de la prima posible.

    Como a las coberturas (2 puts-3375 del 15-jun.) les quedan 4 días de vida y ya no valen nada, he vendido 2 puts-3375 del 15-jun. Aunque no son la cobertura perfecta, ayudan a gastar poco margin.


    La cartera queda así:

    Sin título1.jpg

    Hay varias posiciones cubiertas con puts compradas para este viernes 21-jun. que debo decidir esta semana si amplío el tiempo de cobertura o las re-compro como he hecho con las de hoy. Pero vamos a dejar que pase más semana antes de decidir.


    Un saludo.
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  7. Gracias Master Of Disaster, Enri thanked for this post
  8. #745
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    Predeterminado

    un par de preguntillas Husky... Por qué no analizas (o al menos en el excel no la incluyes) la Vega de cada posición e individual de cada contrato?
    Otra... cuando rolas por llegar a Delta 0,31-0,33... valoras la gamma? En otras palabras, tienes en cuenta el tiempo que queda para el vencimiento? No es lo mismo llegar a 0,31 delta una PUT q vence en junio, puro nervio... que una que vence en septiembre o diciembre... en cada caso la distancia otm será diferente... cómo analizas esto para defender, o en su caso rolar o lo que sea...

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  10. #746
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    Predeterminado

    Buenos días.

    Cita Iniciado por Skolly Ver Mensaje
    un par de preguntillas Husky... Por qué no analizas (o al menos en el excel no la incluyes) la Vega de cada posición e individual de cada contrato?
    Otra... cuando rolas por llegar a Delta 0,31-0,33... valoras la gamma? En otras palabras, tienes en cuenta el tiempo que queda para el vencimiento? No es lo mismo llegar a 0,31 delta una PUT q vence en junio, puro nervio... que una que vence en septiembre o diciembre... en cada caso la distancia otm será diferente... cómo analizas esto para defender, o en su caso rolar o lo que sea...
    La vega no está en el Excel (por no complicarlo y porque los datos hay que meterlos a mano), pero sí la tengo sacada en IB. Es la penúltima columna desde la derecha.

    Sin título.jpg


    Con la gamma soy consciente de que es diferente aproximarse al dinero contando aún con mucho tiempo hasta el vencimiento de la opción que cuando el tiempo es escaso o está casi agotado. Lo que ocurre es que el tipo de trading que practico es un trading "idealmente tranquilo", partiendo y manteniéndome en posiciones bastante OTM en todo momento. Y una delta >30~33 puede resultar fácilmente en un trading "no tan tranqulo".

    Espero haber aclarado el tema suficientemente.


    Un saludo.
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  11. #747
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    Buenas tardes.

    Ayer cerré las put-3125 de agosto para asegurar el beneficio.




    La cartera quedó asi:


    Hoy he rolado a julio 5 put-7,91 de Telefónica que vencen mañana. No he querido ser asignado porque no es una operación para comprar acciones de TEF.

    Mañana vencen las posiciones de junio.


    Un saludo.
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  13. #748
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    Predeterminado

    Buenas tardes.

    Hoy han vencido las opciones de junio:

    Sin título.jpg


    Se ha recuperado margin y las posiciones has quedado así:

    Sin título1.jpg


    El hemisferio izquierdo dicta que las puts vendidas están ganando -de media- un poco más del 40% del beneficio posible, de modo que cabría re-comprarlas (todas o sólo algunas) y esperar a que subiera la IV para re-vender las puts compradas de cobertura, que podrían incluso recobrar valor o minimizar el coste de la cobertura para la que fueron compradas.

    El hemisferio derecho opina que, como aún hay 35 días hasta el vencimiento de las cobertura, la cotización tiene tiempo de caer y volver a recuperarse, ofreciendo un beneficio >50% -que sería el objetivo para las diagonales.

    La situación técnica apunta a que el ESTX50 se encuentra en la parte alta de un canal alcista, con parte del cuerpo de vela por encima de la resistencia de Bollinger, con un CCI muy sobrecomprado -por encima de 175- y un RSI apuntando hacia abajo, aún sin mucha firmeza.

    Sin título2.jpg


    En este contexto quizá lo más prudente con opciones sería recoger beneficios, al menos parcialmente, y esperar al acecho de nuevo a que la IV aumente.

    Es difícil decidirse porque, por un lado, podría consolidarse la ruptura al alza de la resistencia 3.500 (ahora soporte) con un cierto grado de pullback a esa zona y, por otro, podría consolidarse también la ruptura con algunas velas spinning top ("peonza") que mantuvieran inalterada la cotización. Este segundo caso sería bueno para las puts-vendidas que verían aumentar su beneficio por theta (pérdida de valor por el paso del tiempo). Que la cotización siga subiendo significativamente sin una pausa previa, en mi opinión, es más improbable.


    Ver veremos.

    Como se lee por ahí, hace un año a Fernando Hierro lo echaban de un equipo de 2ª (el Real Oviedo, creo) por no haber conseguido llegar a los play-off de ascenso a 1ª, y echaban a Pedro Sánchez del PSOE por lograr los peores resultados electorales de la historia del partido. Hoy uno debuta como seleccionador nacional y otro como presidente del gobierno.

    ¿O es Maxin Huerta el seleccionador, Lopetegui el que va a la cárcel y Urdangarín al que van a nombrar ministro?


    Un saludo.
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  15. #749
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    Buenas tardes.

    El martes 19-jun. vendí 2 put-3250 quincenales -quarterlies- vto. 29-jun. Lo puse por aquí pero no debí de darle a "Enviar Respuesta". Son las de la primera línea de la Excell.

    Hoy he vendido una primera put-3150 para agosto que he cubierto comprando la put-3100 de julio, abriéndose otra nueva posición con defensa en diagonal.

    Sin título.jpg


    Al final no recogí beneficio en las otras posiciones porque las coberturas aún tienen "tiempo" antes de que lleguen a su fecha de vencimiento. Durante ese tiempo se va perdiendo valor temporal y con una ligera recuperación (1~2%) deberían ganar por encima del 50% de la prima.


    Un saludo.
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  17. #750
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    Predeterminado

    buenas tardes husky, en la ultima excell has puesto la quote y el strike de las nuevas compras igual.3100 y 3150. un error involuntario.
    Yo he comprado eurostox50 hoy strike julio 3100 put a 3'3 y 3600 call a1'5 , y ventas octubre 3000 put a 22'3 y 3625 call a 22, que te parece la operación para ser novato, demasiado arriesgada?




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