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  1. #71
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    Predeterminado

    Buenas tardes.

    He asegurado dos opciones re-comprándolas ganando más del 72% de la prima (153,18€ y 194,58€); son la put-10150 vto. ene'17, y la put-2500 vto. mar'17. Ésta es la Trade Log.




    La cartera de opciones queda así:



    Hay dos call que se han quedado desnudas habrá que pensar en cubrirlas. Posiblemente haya que modificarles el precio de ejercicio llevándolas hacia otro un poco más fuera de dinero (asumiendo algo de pérdida) y vender put OTM formando las cunas. La prima que se ingrese de la venta de las put OTM debería ser suficiente para sanear (momentáneamente) la pédida del ajuste de strikes en las call. Pero hay que tener un poco de paciencia y ver qué hace la cotización, porque mis indicadores están bajistas pero la cotización se resiste de momento a bajar.


    Un saludo.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

  2. #72
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    febrero-2010
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    Predeterminado

    Buenas tardes.

    Hoy me he encontrado con un DAX que no no sólo no se dá la vuelta sino que ataca resistencias pese a que el CCI (que es parecido al RSI) es lateral-bajista y el MACDH lleva perdiendo potencia desde hace 5 sesiones.




    En esa situación la DAX call-1160 vendida de feb'17 no tiene una perspeciva clara de recuperación, pierde posibilidades de dar beneficio e inmoviliza 3.662 euros de garantías, que es mucho en relación a lo que puede dar de sí.




    Así que la recompro por 1.010,41€ (201,80x5 + 1,41 de comisión) generando una pérdida de 451,82€ (1.010,41 - 558,59 de la prima cobrada), y quitándome de delante una call vendida que ya está casi ITM a tan sólo un 1,42% de la cotización del subyacente. Entre mis normas no está la de dejar entrar ITM las opciones vendidas.

    (sigue)
    Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

  3. #73
    Fecha de Ingreso
    febrero-2010
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    Predeterminado

    (viene)

    En lugar de la call-11600 fallida he abierto una cuna vendida (Short Strangle) sobre la misma fecha de vencimiento febrero-2017:



    Se compone de una pata bajista en forma de call-12200 más una alcista en forma de put-10.400, ambas con delta inferior a 12, con posibilidades de éxito iniciales por encima del 85%. La prima inicial recaudada son 432,68€ (163,59 de la call más 269,09 de la put), que es prácticamente lo perdido al re-comprar la call fallida. De este modo sólo tengo que poner 19,14€ para continuar en el mercado, cambiando una posición "difícil" por una que aparenta mucha más tranquilidad y posibilidades de ganar.

    De una cartera que hace unos días tenía varios problemas, en el sentido de que había demasiadas patas que no iban en la dirección correcta (entendiendo por la dirección correcta aquella que conduce a benericios), se ha pasado a una cartera bastante saneada que apunta maneras, en mi opinión:



    Además al haber bajado la exigencia de garantías puedo pensar en abrir más patas de las que me pueda beneficiar en el futuro. De hecho la cartera está bastante menguada de lo normal. Pero lo que falta, que son puts vendidas, iré haciéndolo poco a poco porque la volatilidad es muy baja. También está la cotización muy alejada de la EMA-40, que es el punto mínimo donde me gusta vender puts en tendencia alcista. Si la tandencia es bajista o hay un rango claro las puts las suelo vender en la base de Bollinger.


    Un saludo.
    Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

  4. Gracias ANÒNIM, caronte, mval thanked for this post
  5. #74
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    diciembre-2015
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    Predeterminado

    Husky increible como vas realizando los ajustes e ir adaptando la operativa en cuanto la cotizacion te ataca una posicion la verdad que lo explicas clarisimo para que los novatos nos enteremos y aunque no hablemos, ni hace falta incluso, estamos siguiendote muy pero que muy atento a cada entrada por lo que te animo a seguir.
    Queria preguntarte en cuanto si en algun momento no puedes estar pendiente todo el dia y por lo que fuese al entrar habido una subida muy fuerte en tan solo 1 dia y directamente al entrar las call ya estan metidas in the money que reajuste ''modo emergencia '' se podria hacer?
    En cuanto a las entradas que te gusta hacer para hacer las ventas de puts o las ventas de call en que te basas exactamente? Podrias poner un ejemplo de entrada es decir de una venta de put en graficos con las bandas de bollinger?y la media de 40 semanas que utilizas?
    Por otro lado que porcentaje de volatilidad esperas para hacer las ventas de call o de put?
    Como sacas el porcentaje de probabilidada de exito de la operacion?
    Siempre con mil preguntas sorry
    Gracias de antemano
    Última edición por Cristiandj; 20-dic-2016 a las 22:00

  6. Me gusta esfperdy les gusta este post
  7. #75
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    Predeterminado

    Husky,

    Al principio me preguntaba sino valdría la pena esperar a que finalizase el plazo para la venta de la Put para poder tener el 100% de la prima, pero como te comenté estoy siguiendo 2 ventas Put tuyas para ver como evolucionan y me parece que he encontrado la respuesta.

    Evolución de la prima en la Venta PUT Dax del 07-12-16, cerrada el 19-12-16 con una duración de 12 días y ganando el 72,39% de la prima (línea roja). En el gráfico se ve días vs % de la prima.


    La otra que sigo es la venta PUT DAX del 28-11-16, abierta desde hace 22 días y actualmente pudiéndola cerrar con un 51,15% de la prima (línea roja).


    Entiendo que la evolución "típica" del % de la prima sería más o menos así (línea verde):


    Habiendo un punto "optimo" (cruz roja en el gráfico anterior), a partir de ese punto el aumento del % de la prima es mucho más lento, haciendo que tengamos que esperar muchos días para conseguir un aumento pequeño. Cerrar la operación en ese punto permitiría liberar el dinero y poder hacer otra operación, pudiendo enlazar una operación trás otra y pudiendo hacer más operaciones. Línea verde vs línea gruesa naranja.



    En los dos casos te ha subido el DAX lo que ha acelerado la subida del % de la prima. Pero supongo que si el DAX hubiera empezado a bajar seria así, en el gráfico supongo que aunque el dax baje, finalmente no baja suficiente, pudiéndola cerrar por decir algo el día 35 con un 75% de la prima (línea gruesa naranja):



    Ese post no es exactamente una pregunta, sino más bien, que puedas confirmar que estoy en lo cierto que se mueven así, y si lo de cerrar al 75% se busca poder hacer más operaciones con el mismo tiempo.

    Viendo que llevas un buen control de tus operaciones, puedes decirme que % de todas tus PUT has podido cerrar al 75% de las primas? y que % has tenido que cerrar con perdidas? Lo que busco es la esperanza matemática, por ejemplo:

    60% ganadas: ganando un 75% de la prima
    40% perdidas: perdiendo un 50% de la prima

    Es que lo sigo viendo como una estrategia muy fácil de realizar y con la que se puede ir ganando dinero "fácilmente", no sé si es me se me escapa algo, o si es así de fácil jaja, es que en la put de 28-11-16 tienes un margen de 33% cuando la abriste, que probabilidad hay de que el DAX caiga un 33% en 200 días.

    Muchas gracias,

    Un saludo

  8. Me gusta calbot, AlonsoQuijano les gusta este post
  9. #76
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    Predeterminado

    Buenas tardes.

    Cita Iniciado por Cristiandj Ver Mensaje
    Queria preguntarte en cuanto si en algun momento no puedes estar pendiente todo el dia y por lo que fuese al entrar habido una subida muy fuerte en tan solo 1 dia y directamente al entrar las call ya estan metidas in the money que reajuste ''modo emergencia '' se podria hacer?
    No tengo una regla que sirva para reajustar todas las posiciones atacadas. Hay que ver en cada caso y decidir qué hacer con cada una en su contexto. Pero, en principio, si no se pueden atender, creo que es mejor no abrir posiciones vendidas de opciones. Las opciones no son inversiones Value o Buy&Hold.

    Cada operacion abierta tiene marcadas expectativas y limitaciones concretas, además de las generales. Sin conocer las concretas no puedo saber qué reajusta se podría hacer.


    Cita Iniciado por Cristiandj Ver Mensaje
    En cuanto a las entradas que te gusta hacer para hacer las ventas de puts o las ventas de call en que te basas exactamente? Podrias poner un ejemplo de entrada es decir de una venta de put en graficos con las bandas de bollinger?y la media de 40 semanas que utilizas?
    Hay muchos criterios para vender opciones. Y lo mejor, en mi opinión, es tener operaciones abiertas con más de uno porque uno solo puede fallar pero si son 10 y diferentes es imposible que fallen todos a la vez.

    Yo no uso las bandas de Bollinger como sistema de trading sino como una ayuda en la toma de decisiones. En teoría si la cotización está cerca de la línea superior sería buen momento de vender calls y re-comprar puts, y si está cerca de la inferior sería buen momento de vender puts y re-comprar calls. Pero esto sería en rango; en tendencia la cosa no es tan fácil y se pueden tener errores severos.

    Las bandas de Bollinger, además de la línea superior y la inferior, suelen dibujarse con una línea central. Yo suelo eliminar esa línea central y sustituirla por la EMA-40 porque en bastantes gráficos históricamente hay muchas vueltas a la EMA-40 sin traspasarla. Es una buena línea y suele merecer la pena abrir alguna posición en ella buscando confirmación en otros indicadores.


    Cita Iniciado por Cristiandj Ver Mensaje
    Por otro lado que porcentaje de volatilidad esperas para hacer las ventas de call o de put?

    Idealmente por encima de la EMA-40 (línea azul).



    Pero depende. Mis estrategias se basan en la pérdida de valor temporal de las opciones y, si se atraviesa una época de baja volatilidad se deja de ingresar dinero por pérdida de opotunidad (i.e. no tener posiciones abiertas). Así que hay que buscar un punto de equilibro, cada uno el suyo.


    Si estás empezando, yo sólo vendería 1 put (sólo 1 contrato) a vencimiento entre 2 y 3 meses, con una delta no superior a 12, que será entre un 10% y un 15% dependiendo de que sea a 2 o 3 meses el vencimiento. Y no la dejaría que el precio se acercase al strike a menos de un, digamos, 5%. Si bajase del 5% rolaría la put al siguiente mes para alejarla.

    Cuando se empieza no se tiene control de la situación, no se sabe muy bien cómo se mueven las opciones, las garantías, las primas según la volatilidad...; no se sabe muy bien qué hacer si pasa esto o aquello, y se puede entrar en pánico a la primera de cambio. Hasta que no se aprende a controlar el miedo se corre un gran riesgo de pérdida, muy superior a la necesaria (si la hubiera) en una operación fallida. Por eso quizá lo mejor sea empezar vendiendo put (sólo 1) sobre un blue-chip que no suponga un problema comprarlo si la cosa ha ido mal. A partir de ahí se va adquiriendo experiencia, formando el carácter, el estilo...

    El porcentaje de posibilidad de éxito de las operaciones me lo da el broker. En

    El objetivo de este hilo es que quien quiera operar con opciones especulativas pueda aprender cosas que no suelen estar en ningún libro. Ahora bien, es un trabajo individual, de pruebas en hojas de cálculo, de seguimiento de operaciones... No hay una estrategia que vaya bien a todo el mundo. A mí me puede gustar aguantar una posición a no más de delta 30, pero habrá a quien le vaya bien aguantándola hasta 40, o haciendo esto o aquello. Cada uno debe forjar su estilo.


    Un saludo.
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  10. #77
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    Predeterminado

    Buenas tardes, ANONIM.

    La manera de hacer con opciones es exactamente como lo estás haciendo: trastear por acá y por allá para sacar conclusiones. Yo lo he hecho así y algunos compañeros con los que comparto experiencias también.

    Esas posiciones del DAX las abro >30% OTM con expiración a 6 meses (aproximadamente) y una posibilidad de éxito al vencimiento >98%, pero la idea es re-comprarlas a los 3 meses (la mitad de su vida) y volver a abrir otras nuevas a 6 meses de nuevo formando lo que se llama una (posición) Eternal.

    Según lo que se haya movido el DAX y hacia dónde, re-comprando a los 3 meses se puede ganar mayor o menor porcentaje de la prima ingresado inicialmente. Si se ha ganado un porcentaje significativo de la misma (un 50%, 60%...), la tendencia sigue claramente a favor, y apenas hay exigencia de garantías por parte del bróker, y si etc. entonces se pueden aguantar un poco más. Pero la idea inicial es re-comprarlas cuando resten 90 días o así. Se pueden dejar expirar, pero yo no lo hago. Cada cual elige qué hace y es bueno mantenerse fiel a la idea a no ser que se quieran hacer implementaciones sobre la misma. No es bueno andar con cambios cada semana sin dar tiempo a ver si la cosa funciona o no.

    Cerrar en neto con un 75% de la prima bruta un número alto de operaciones es bastante difícil; al menos para mí. Yo me fijo menos en lo cuantitativo y presto más atención a lo cualitativo; es decir, a que el importe de las operaciones ganadoras supere con mucho al de las perdedoras.

    En lo que va de año he ganado en 2 de cada 3 operaciones abiertas consolidando como beneficio real el 30% de las primas ingresadas inicialmente. O, en otras palabras, he perdido en 1 de cada 3 operaciones y he tenido que devolver el 70% de las primas que había cobrado inicialmente.

    Las estrategias basadas en la pérdida de valor temporal de las opciones son “fáciles” (con muuuuchas comillas) si se está preparado en todo momento para afrontar los ataques que te va a hacer el mercado. No los ataques de un 2 o 3% sino los del tipo BrExit o lunes negro de agosto'15.

    Las tácticas que intento utilizar tienen esperanza matemática positiva (casi todas) porque se gana tanto si el subyacente va a favor, como si no se mueve, como si va unos grados en contra.

    Cuando planteo la operación también cuento con gráficos similares a los que has hecho en los que se ve la curva de la opción,incluso en distintos momentos de la operación que te permiten saber de antemano la pérdida/ganancia según cual sea el movimiento del subyacente. Son muy útiles cuando se aplican a Spreads (posiciones compuestas por varias paras), como por ejemplo un Long Iron Condor, para ver detalle de qué puede pasar si…





    Un saludo.
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  11. Gracias ANÒNIM, FowiN thanked for this post
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  12. #78
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    Predeterminado

    Buenas tardes.

    Existe un estilo de inversión conocido como Seasonal Tendency (tendencia estacional) que inicialmente se adaptaba al mercado de materias primas (Commodities Exchange). Se basa en que, históricamente, en determinadas temporadas del año o bajo determinadas situaciones coyunturales, las materias primas tienden a comportarse casi siempre igual y, por tanto, serían predecibles. En otras palabras, que se trata de "adivinar" si el precio de un producto subirá o bajará en determinadas fechas o bajo determinadas circunstancias.

    Sin embargo la mayoría de traders que basan sus operaciones exclusivamente en tratar de adivinar si el subyacente va a subir o a bajar resultan perdedores a la larga; así que, por deducción al absurdo, no parece buena idea seguir simplemente las tendencias estacionales porque parece que conducen irremediablemente a la ruina.

    Sobre este estilo (perdedor) se crearon otros sub-estilos intentando mejorar los resultados. Entre ellos la tendencia anti-estacional (Not-Seasonal Tendency) que no pretende adivinar qué va a hacer el subyacente a futuro sino qué no va a hacer. Para ello utiliza razonamientos similares a éste:

    La cotización del STOXX50 entre el 20 de diciembre y 10 de enero de los últimos 24 años fue alcista el 75% de las veces. Sin embargo, ponderando más los últimos 10 años mediante una media exponencia, el resultado sería prácticamente 50%/50%. Entrando en detalle de los últimos 10 años, la navidad de 2015 obtuvo la mayor caída (-5,69%) mientras que el mayor ascenso sucedió en 2011 (+3,76%). Teniendo estos antecedentes en cuenta se podría plantear que, en ese periodo, es moderadamente "improbable” que la cotización suba más de un 4% o baje más de un 6%, especialmente en un momento de bajísima volatilidad y alta lateralidad como el actual precedido de una subida fuerte y brusca (dejando muy claro que lo ocurrido en el pasado no es garantía de que ocurra en el futuro).

    De lo anterior se puede deducir que, siguiendo el estilo de la tendencia anti-estacional, utilizar (entre otras estrategias) una cuna vendida compuesta de una call un 4% OTM y una PUT un 6% OTM no sería una idea muy descabellada siempre que se cerrase antes del 10 de enero (por ejemplo el mismo viernes días 6-ene17). Los strikes serían call-3475 y put 3050, y quedaría por determinar la fecha de vencimiento.

    Para este tipo de operaciones suelo moverme en vencimientos entre 30 y 90 días y lo que me interesa es que las opciones pierdan el máximo valor temporal posible en los 16 días naturales que (inicialmente) estará abierta. La pérdida de valor temporal diaria de una opción la mide una griega llamada theta que, junto a la delta, son las dos que uso. Las thetas son las siguientes:





    La call-3475 tiene una theta 0,30 en el vencimiento de enero (o sea, que pierde 30 céntimos diarios de valor temporal a día de hoy), 2,47 en febrero y 2,39 en marzo.

    La put-3050 tiene theta 0,90 en enero, 6,09 en febrero y 6,03 en marzo.

    La mejor suma de thetas es la de febrero que da 8,56 (2,47+6,09). Es decir, que de hoy al día que se cierre la operación hay un alto margen de probabilidades de que la posición gane, el menos, 8,56 euros diarios. Si la tenemos 16 días… serían 136,96€.

    La cuna vendida se parece mucho a otra que ya tengo para febrero, coincidiendo incluso la pata bajista (C3475/P3000). Pero con la volatilidad tan baja que tenemos, y las perspectivas de fiestas, no veo otra posibilidad a corto plazo dentro del tipo de operaciones en las que yo me muevo.



    Las probabilidades de éxito (a vencimiento) son del 78%, un poco bajas para el estándar de operación que yo hago, y se ingresa una prima inicial de 337,58 euros.

    La tabla actualizada queda así:




    Espero que se haya entendido. Este tipo de datos y razonamientos es muy difícil encontrarlos en libros o foros.

    Un saludo.
    Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).

  13. Gracias Padawan thanked for this post
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  14. #79
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    Predeterminado

    Husky el hilo deberiamos de marcarlo en oro para mi opinion porque ademas de todas las respuestas que recibimos son perfectas y lo que mas me gusta es la forma de explicarlas ya que leyendo el texto con detenimiento llegas a comprender perfectamente las ideas, ademas tambien lo que mas me gusta esque no solo pones la operacion realizada con los datos del strike, precio subyacente, prima, etc... sino que a su vez;
    desarrollas la explicacion en cuanto a el porque la haces, como la haces y con que finalidad la haces por lo que ayudas a comprender toda la historia de cada operacion de principio a fin.
    Los momentos de entrada apoyados por la media de 40 semanas y las bandas de bollinguer conforme lo haces veo que tiene su razonamiento especifico y comprobado, por lo que si que puede funcionar o no o indistintamente de cada forma de operar de cada uno puede ser adaptable.
    He empezado con venta de put sobre 1 accion con 1 solo contrato y teniendo el dinero con lo que estoy cubierto es la forma mas sencilla que veo para empezar, pero me gusta seguir tus pasos para llegado el momento tener una base mas consistente de la operativa y no dar palos de ciego y perder tiempo y sobre todo dinero.
    Aunque veo un largo camino y de momento lejos vas cogiendo mucha mas confianza y mas seguridad gracias a este hilo, por lo menos a mi me la esta dando.
    Estaria bien en un futuro( esto es bajo mi humilde opinion sin animo de ofender) si hicieras otro hilo sobre la estrategia Iron Condor con la que aunque no la utilice al estar empezando y te he comentado en alguna ocasion es una estrategia que me siento identificado o la veo tambien mas tranquila con perdidas limitadas y la que en un futuro me gustaria trabajarlas, esta claro por la liquidez del Meff que veo sera imposible, porque de momento me veo mas comodo aqui "jugando en casa".
    Lo que me hecha para atras el trabajar opciones del extranjero es el tema que no menos importante fiscales en cuanto a declaracion de ganancias, modelos etc...
    Podria ser de gran ayuda tambien para los que te seguimos como haces la declaracion de esas ganancias en opciones de fuera que porcentajes, modelos complementarios, etc.... que realizas a los que tan solo nos hemos limitado a comprar, mantener o algun minimo operacion de medio plazo de acciones españolas.
    Como siempre miles de preguntas siempre nos abundan en nuestra cabeza...
    Un gran saludo y por estas fechas a todos los del foro Feliz Navidad os deseo lo mejor para este año....

  15. Me gusta Savrola les gusta este post
  16. #80
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    Predeterminado

    Buenos días.

    Gracias, Cristian, y ¡felices fiestas! a todos.

    Haces muy bien comenzando con una put vendida cubierta. Supongo que sobre un subyacente que no te importe quedártelo si la cotización va en tu contra.

    La liquidez de Meff no permite desarrollar algunas tácticas porque no siempre es fácil cerrar las posiciones abiertas. Pero para ir aprendienco, por ejemplo, vendiendo sistemáticamente put y call, o para comprar acciones con descuento, sí sirve perfectamente.

    Desgraciadamente no tengo tiempo para más hilos. De todos modos el Cóndor es una estrategia que nunca monto aposta. Si formo alguno es la consecuencia de un spread alcista con put y otro bajista con call por circunstancias de la cotización. Creo que genera potencialmente poco beneficio y se pagan demasiadas comisiones (cada contrato tiene 4 opciones que generan 8 comisiones). Lo que sí es cierto es que es una estrategia tranquila en el sentido de que controlas la pérdida máxima desde el primer minuto, además de controlar el tiempo máximo de exposición al riesgo (al contrario que cuando se compran acciones, incluso aunque se les ponga stop loss, salvo que hagas stop loss sintético, y pongas una orden de venta a un plazo concreto).

    Fiscalmente si es un poco más complicado porque, además de declarar en el IRPF, tienes que hacer el Formulario D6 en todos los casos y el Modelo 720 si pasas de cierta cantidad. Lo que yo hago es llevar Excels con todo detalle de cara al fisco, y guardarlas en una memoria externa (o en la nube). Para el IRPF, que es tu duda, ya verás cómo es fácil y cuando toque hacer el de este año se abrirá algún hilo que lo irá dejando todo claro, resolviendo todas las dudas.


    Un saludo.
    Tratando de no arruinarme vendiendo opciones (forewarned is forearmed: it's better to be safe than sorry).




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