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Tema: ProRealCode

  1. #1
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    Predeterminado ProRealCode

    Buenas, abro este hilo aparte del de ProRealTime para no cargarlo mucho.

    Recientemente se ha lanzado la plataforma ProRealCode que es una herramienta para hacerte tus propios indicadores en ProRealTime. El que quiera, en su web puede obtener información sobre cómo crearte tus indicadores y todo lo referente a ello.

    A mí me picaba la curiosidad y es relativamente sencillo y por qué no entretenido create tu propio indicador para juguetear tan sólo con ello y he pasado a la acción.

    Sigo en el siguiente. Saludos.

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. Gracias Master Of Disaster, Padawan, archilla, positron thanked for this post
    Me gusta luengos, Migl, archilla les gusta este post
  3. #2
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    agosto-2011
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    Predeterminado Blixter's Band

    Bueno como comentaba en el post anterior me he creado mi propio indicador "Blixter's Bands".

    La motivación fué la siguiente. Existen estrategias sobre vender calls y puts con una cierta frecuencia un cierto porcentaje por encima y debajo del subyacente. La curiosidad estaba en ver cómo se habría comportado la estrategia a lo largo del tiempo.

    El indicador es muy simple. Coge el precio de cierre del subyacente y le aplica un porcentaje por encima y por debajo y dibuja unas bandas. Si vemos que la cotización está entre las bandas es bueno, porque significaría que nuestras calls y puts habrían expirado OTM y habríamos cobrado las primas netas

    A continuación podemos ver un ejemplo para el Euro Stoxx 50.



    La configuración del indicador se hace en base a cuatro parámetros. En la imagen anterior se ven los parámetros en los cuadros rojos (25,22,7,7).

    strikeStep: Es el paso entre strikes del subyacente. Para el Euro Stoxx 50 el paso es de 25, para el Ibex 100 y así. Este parámetro no es muy importante, se puede dejar a 1 si no se quiere tener en cuenta.
    daysForward: Lo explico ahora.
    upperPercentage y lowerPercentage: Los porcentajes que se quieren aplicar para dibujar las bandas, por encima y por debajo. Un 7 es un 7% y así.



    El parámetro daysForward lo que hace es mover la banda hacia delante. Se pueden ver las flechas azules en la primera imagen (las flechas no las dibuja el indicador, las he puesto a mano a modo ilustrativo). No tendría sentido el indicador sin éste parámetro, ya que la cotización siempre estaría dentro de las bandas. En el ejemplo se ve que daysForward es 22, esto lo que hace es coger el precio de cierre digamos del día 4 de Abril. Calcula sus valores superior e inferior en base a los porcentajes y lo mueve 22 días (sesiones ya que prorealtime trabaja con sesiones en lugar de días normales) hacia delante. Con esto vemos qúe hubiera pasado 22 días despues si hubieramos vendido por ejemplo la put un 7% por debajo el día 4 de Abril. Si la cotización de cierre está dentro de la banda entonces bien.

    Bueno pues por ahora ésto. No he podido adjuntar el indicador al post. El que lo quiera que lo pida por privado y podemos seguir comentando por aquí.

    Un saludo.
    Última edición por Blixter; 24-ago-2017 a las 20:47

  4. Gracias Master Of Disaster, sera, Migl, Padawan, positron thanked for this post
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  5. #3
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    Predeterminado

    Muy interesante Blixter. También pienso que debe ser entretenido. ¿Es muy difícil programarlo?

    Sobre el indicador, es muy útil. Un porcentaje óptimo + un indicador de volatilidad para cobrar buenas primas y está chupado (o no).

  6. #4
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    Predeterminado

    Buenas padawan.

    Cita Iniciado por Padawan Ver Mensaje
    Muy interesante Blixter. También pienso que debe ser entretenido. ¿Es muy difícil programarlo?

    Sobre el indicador, es muy útil. Un porcentaje óptimo + un indicador de volatilidad para cobrar buenas primas y está chupado (o no).
    No es difícil si tienes unas nociones mínimas de programación. A ver si tengo tiempo y pongo un tutorial aquí y os lo podéis hacer y manusearlo.

    Lo de que el indicador valga es para lo que lo he puesto, para constrastar opiniones.

    Un saludo.

  7. Gracias JRPV, Padawan thanked for this post
  8. #5
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    Predeterminado Cómo crear un indicador

    Buenas, pues voy a poner un tutorial rápido, para que el quiera que empiece a trastear.

    Para crear un indicador hay que hacerlo como viene en la imagen, pulsando arriba a la derecha el botón de indicadores y luego en la ventana que se abre el botón nuevo .



    En la ventana nuevo indicador, le damos un nombre chulo. Si necesitamos variables nos vamos al botón de variables e introducimos las variables tal y como se ven en la imagen. En el campo "Nombre usado en el programa" ponemos por ejemplo "strikeStep" y pulsamos "Añadir". Luego configuramos la variable con el tipo (entero o decimal) y el valor por defecto. Lo hacemos para las cuatro variables.



    Finalmente en la caja de texto ponemos el programa tal que así. Os lo pongo abajo para que lo podais copiar y pegar.



    Aquí va el programa en letras azules.

    if(daysForward < 0) then
    daysForward = 0
    endif


    if(strikeStep < 0) then
    strikeStep = 0
    endif


    // ...


    upperBand = round((close[daysForward] * (1+(upperPercentage/100)))/strikeStep)*strikeStep
    lowerBand = round((close[daysForward] * (1-(lowerPercentage/100)))/strikeStep)*strikeStep


    Return upperBand as "Upper band", lowerBand as "Lower band"


    Y pulsando el botón "Validar programa" todo debería funcionar bien ...

    Para añadirlo a la ventana de precio, lo hacemos como cualquier otro indicador, como una media móvil por ejemplo. Pulsamos en la llave inglesa que hay al lado de "Precio" y luego añadir indicador. El indicador está en la lista de "Mis indicadores". Para cambiarle los colorines pues lo mismo, como si fuera cualquier otro indicador.

    Y nada más. Espero que os funcione.

    Un saludo.

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  10. #6
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    Predeterminado

    Hola,

    Blixter, además de ser muy interesante el indicador que te has creado tiene mucho sentido. Me gusta mucho lo útil que es, y lo fácil y sencillo de calcular. Creo que todo el mundo "ve" qué son las bandas de tu indicador, cosa que no pasa con la mayoría de los indicadores.

    Ve contándonos, porque de verdad que me parece muy útil para vender opciones.


    Muchas gracias.

  11. #7
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    Predeterminado

    gracias Blixter, tenía pendiente crear el indicador desde hacía meses. Este 2018 lo usaré a ver cómo me "asesora" en mi operativa de venta de opciones anual.
    Lo he configurado con 5% para put-write, y 8% para calls.

  12. #8
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    Predeterminado

    Buenas skolly.

    Cita Iniciado por Skolly Ver Mensaje
    gracias Blixter, tenía pendiente crear el indicador desde hacía meses. Este 2018 lo usaré a ver cómo me "asesora" en mi operativa de venta de opciones anual.
    Lo he configurado con 5% para put-write, y 8% para calls.
    ¿Cómo va esa operativa? El problema que veo en el 8% para calls es que a esa distancia las primas de las calls son muy bajas.

    Otra conclusión que he sacado del indicador es que en según qué índices se comporta bastante bien, pero en acciones es horrible, las acciones se mueven mucho más y no hay manera de dibujar las bandas para que las cotizaciones se queden dentro. Por otra parte a igual distancia, por ejemplo 5%, las puts se comportan mejor que las calls incluso en tendencia bajista, lo cual es interesante y da que pensar que cuando sube, sube más que baja.

    Para las estrategias put-write y buy-write ya existen índices que las calculan.

    Para el IBEX existen varios, se pueden consultar en la siguiente url:

    http://www.bmerv.es/esp/Indices/Ibex...formacion.aspx

    Para el EuroStoxx idem.

    https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5EBW
    https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E3P

    Y para el S&P 500 existen incluso ETFs que lo implementan.

    http://etfdb.com/index/cboe-sp-500-buywrite-index/
    http://etfdb.com/index/cboe-sp-500-putwrite-index/

    ¿Todo sale de un indicador? Pues es cuestión de ponerse a indagar a ver qué hay al respecto y te das cuenta de que ya está todo inventado. Sinceramente son alternativas bastante interesantes, ya que normalmente estas réplicas de estrategias suelen vencer a los índices base y si nos conformamos muchas veces con el índice, si la estrategia lo vence pues mejor.

    Un saludo.

  13. Gracias Master Of Disaster thanked for this post
  14. #9
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    enero-2016
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    Predeterminado

    buenas...
    para las calls lo que hago es multiplicar la posición, o sea, vender 2x contratos. Es apalancarse más, cierto... pero me ha funcionado CASI siempre, salvo en febrero de este año que acaba, y el último tramo alcista hasta final de octubre... en ambos tuve que hacer ajustes. Suelo tener alguna call comprada a un año para amortiguar el margen en estos subidones, aunque tienen D y V diferentes las compradas a un año que las vendidas a 2-3 meses...
    Por ej, ahora tengo call 3700 y call 3600 a un año. y 5x call 3800 vendidas a marzo y 5x 3900 junio. Si se pone la cosa fea pues habrá que ajustar.
    Los ETFs de PUT write, los conocía, pero nunca me ha dado por picotear, ya que me gusta entretenerme haciendo yo la operativa y viendo cómo evoluciona todos los días. Si hubiese un fondo de inv. que replicara esta operativa, no dudaría en contratarlo, para evitar pasar por hacienda al vender (algo que en el etf es sí o sí).
    Saludos y feliz año.

  15. Gracias positron thanked for this post
  16. #10
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    Predeterminado ESTX50 - PUT 30% OTM - Vencimiento 3 meses

    Hola Blixter, me ha encantado la idea. Gracias por un indicador tan útil en esta operativa.

    Con la configuración (1 66 20 30) estamos viendo qué ha pasado con las PUT y las CALL a 3 meses de vencimiento 30% y 20% OTM respectivamente, ¿es correcto?

    Me voy a centrar en la venta de PUT, pues en el caso de las CALLS sí hay bastantes más ejemplos perdedores, obvio pues lo he configurado un 20% OTM, al ser las primas ofrecidas inferiores con un 30% OTM a las PUTS equidistantes.

    En el índice ESTOXX50, he encontrado solo dos casos en que el día de vencimiento deberíamos haber hecho entrega con pérdidas de la opción:

    • 21 de septiembre de 2001: Pérdida de 70 puntos (Strike 2950, cierre en 2880).
    • 21 de octubre de 2008: Pérdidas de 144 puntos (Strike 2300, cierre en 2166).

    Esto sería el resultado sin hacer ajustes ni salir de la posición antes de vencimiento. Vamos, en el peor de los casos.


    Ilustro el ejemplo del 21 de octubre de 2008:




    Saludos
    Última edición por positron; 09-mar-2018 a las 22:40

  17. Gracias Padawan, luengos thanked for this post



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