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  1. #1
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    Predeterminado Inversión indexada: Sistema B&H vs Sistema tendencial

    hace unas semanas estuve leyendo por internet acerca de invertir indexado pero sólo en tendencias alcistas,
    lo vi en este blog
    http://www.loscanalesdesuperthon.com/
    me pareció interesante, así que me puse a hacer pruebas sobre este sistema
    os voy a subir las pruebas que yo he hecho con el indicador de superthon, aquí podéis sacar el código del indicador
    http://www.loscanalesdesuperthon.com...dicadores.html
    aquí os dejo un cutre código que saqué yo, que no tengo ni idea de programar en prorealtime, para hacer backtesting, sólo funciona en algunos índices, y te marca la entrada y la salida con un mes de retraso, pero para ahorrarte el tener que hacerlo manual sirve
    https://mega.nz/#!cMk1BYRA!LJfsEnHe_...F1PhTHNWzK49AY

    aquí os dejo un vídeo de como se meten datos para hacer backtesting en prorealtime
    https://www.youtube.com/watch?v=gwJ_2kDs-DI

    aquí os dejo las pruebas que yo he hecho,

    https://mega.nz/#!lM1n2KYB!Vdfh4nDoC...AkwCI6wTlLrjP0

    os explico un poco como he calculado la rentabilidad anualizada, porque es un poco lioso

    punto de salida menos punto de entrada, me da la ganancia o pérdida del periodo que hemos estado invertido
    luego está el tiempo en meses de ese periodo
    y en la siguiente columna el tiempo en porcentaje de ese periodo respecto al total de todos los periodos que hemos estado invertidos
    en la última columna está la rentabilidad anualizada de cada periodo que hemos estado invertidos
    si queréis comprobar que está bien, usad una calculadora de interés compuesto, como esta, por ejemplo

    http://www.moneychimp.com/calculator...calculator.htm

    recordad que el tiempo está en meses y en la calculadora lo tenéis que meter en años

    por último, para calcular la rentabilidad anualizada de todos los periodos he usado la fórmula "suma.producto" con las columnas "rentabilidad anual" y "tiempo(%)";
    lo que hago con esta fórmula es multiplicar la rentabilidad anual de cada periodo por el porcentaje de tiempo de ese periodo sobre el tiempo de todos los periodos y luego sumarlo todo.
    es bastante lioso, pero yo creo que está bien calculado, si alguien piensa que está mal calculado que lo diga abiertamente,
    la finalidad de subir mis pruebas es que haya gente que lo verifique y me corrija.

    Todo esto lo comparo con el sistema de Buy and Hold puro sobre el mismo índice,
    calcular la rentabilidad en este método es mucho más sencillo, punto de entrada, punto de salida, número de años y se calcula le rentabilidad anualizada,

    hay que indicar, y esto es importante, QUE LA RENTABILIDAD DEL SISTEMA TENDENCIAL ESTÁ CALCULADA SÓLO SOBRE EL TIEMPO QUE SE ESTÁ INVERTIDO,
    el sistema B&H da una rentabilidad menor, PERO ESTÁ MÁS TIEMPO INVERTIDO, por lo que la rentabilidad absoluta (no en porcentaje) puede ser mayor,
    el que el sistema tendencial dé más rentabilidad o menos, dependerá de como invirtamos el dinero el tiempo que estemos fuera del índice

    en las pruebas que he hecho, he calculado también índices sectoriales, aunque sólo está recomendado para índices globales.

    Las conclusiones que yo saco es que en periodos en los que hay grandes caídas el sistema tendencial gana con mucha diferencia,
    mientras que en periodos de caídas de poca envergadura el sistema B&H gana, pero por poca diferencia,
    por lo que, en mi opinión es más rentable usar el sistema tendencial antes que el B&H,
    de los índices y sectores calculados, sólo 1 de 16 gana en rentabilidad al sistema tendencial, el sector materiales básicos.

    Si alguno cree que los cálculos están mal hechos o si hay algún error, ruego que lo comente

    Saludos.
    Última edición por mavasan99; 23-ago-2018 a las 16:40

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    ME DECLARO NOVATO TOTAL EN EL MUNDO DE LA INVERSIÓN EN BOLSA.
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    mi blog

  2. #2
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    Predeterminado

    Muy buenas a todos,

    Curioseando por un blog del que soy seguidor, he visto esta entrada que me parece interesante.
    ¿Qué opináis sobre ella? Tal y como Ángel lo describe me parece interesante, una alternativa al B&H. Pero a la vez lo veo muy arriesgado, meterse en ello, desde la perspectiva de alguien que no domina la bolsa como es mi caso. Yo estoy empezando como quien dice, en el B&H, y estoy inmerso en ello. Pero quien sabe si en un futuro, podría estudiar también los fondos indice.

    La web que os comento es ésta:

    https://viviralmaximo.net/invertir-fondos-indice/
    Última edición por Siskomon; 27-ago-2018 a las 15:52 Razón: modifico texto.
    Mi proyecto vital: La cartera de siskomon

    Contribuciones voluntarias: Apoyo al trabajo de Gregorio y el proyecto de IeB.

    Date de alta en mi lista de asociados y benefíciate de interesantes descuentos en:
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    "El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro."
    Bernard-Henri Lévy (1948-?). Filósofo y novelista francés

  3. #3
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    Predeterminado

    Hola, yo también he llegado a este blog que comentáis y la verdad es que da para pensar y mucho.
    De momento he leído estas dos entradas

    http://www.loscanalesdesuperthon.com...sion-para.html

    http://www.loscanalesdesuperthon.com...emipasiva.html

    que recomiendo leer con tiempo y sin prisa. A ver si más foreros se lo leen y comentamos un poco, ya que me parece muy interesante pero me gustaría saber la opinión de los demás.

    Realmente lo que me ha dejado muy tocado es la comparación de su sistema con el B&H. La única diferencia que hay entre los dos es que con su sistema sales del mercado de RV en las grandes bajadas, por lo demás es todo igual, pero hay un cambio de rentabilidad muy notable.

    Saludos!

  4. #4
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por ferdb Ver Mensaje
    Hola, yo también he llegado a este blog que comentáis y la verdad es que da para pensar y mucho.
    De momento he leído estas dos entradas

    http://www.loscanalesdesuperthon.com...sion-para.html

    http://www.loscanalesdesuperthon.com...emipasiva.html

    que recomiendo leer con tiempo y sin prisa. A ver si más foreros se lo leen y comentamos un poco, ya que me parece muy interesante pero me gustaría saber la opinión de los demás.

    Realmente lo que me ha dejado muy tocado es la comparación de su sistema con el B&H. La única diferencia que hay entre los dos es que con su sistema sales del mercado de RV en las grandes bajadas, por lo demás es todo igual, pero hay un cambio de rentabilidad muy notable.

    Saludos!

    Uno más que ha llegado a la indexación
    La idea de la gestión pasiva es no estar pendiente del mercado, cosa que la semipasiva no cumple, bueno salvo para nosotros que sí hacemos seguimiento del mismo...
    Lo que veo más difícil es identificar esas bajadas o tendencias con suficiente antelación y sin equivocarse ¿no?
    "El mayor bien que hacemos a los demás hombres no es comunicarles nuestras riquezas, sino descubrirles las suyas"

    "Dominar el arte de despertar y orientar las energías de los demás en orden de un quehacer colectivo"


    LOUIS LAVELLE Y GREGORIO HERNÁNDEZ

    GRACIAS "JEFE"

  5. #5
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por 1001w Ver Mensaje
    Uno más que ha llegado a la indexación
    La idea de la gestión pasiva es no estar pendiente del mercado, cosa que la semipasiva no cumple, bueno salvo para nosotros que sí hacemos seguimiento del mismo...
    Lo que veo más difícil es identificar esas bajadas o tendencias con suficiente antelación y sin equivocarse ¿no?
    Sí, esa parte es la más difícil está claro. El indicador que ha creado el autor del blog y que comparte en uno de los posts que he pasado, le ha funcionado bastante bien para los últimos años.
    Pero claro, es lo de siempre, nadie ni nada garantiza que siga funcionando

  6. #6
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    Predeterminado

    Detectar las bajadas gordas del mercado? espera que limpio la bola de cristal. Se me ocurre un dicho, "a toro pasado, todos somos manolete". ¿que tal funciona ese sistema estupendo hacia el futuro en vez de hacia el pasado?

  7. #7
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    Predeterminado

    Me gustaría saber la opinión de Gregorio acerca de estos posts.

    A mí todo lo que me pone en entredicho la estrategia y además lo hace con fundamento y con datos me parecen críticas bien recibidas.

    Saludos!

  8. #8
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por inversorsensato Ver Mensaje
    A mí todo lo que me pone en entredicho la estrategia y además lo hace con fundamento y con datos me parecen críticas bien recibidas.
    Esta frase me chirría un poco . No veo que la existencia de otras estrategias (con otras posibles rentabilidades y riesgos) ponga en entredicho el B&H que promueve Gregorio para el inversor medio.
    Si no tienes ganas de ser frustrado jamás en tus deseos, no desees sino aquello que depende de ti. Epicteto de Frigia

  9. #9
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    Predeterminado

    Aquí el compañero Tomix, responde bastante bien en el foro de bogleheads.es. El que quiera echar un vistazo le dejo el enlace:

    https://bogleheads.es/viewtopic.php?...uperthon#p1893

    Un saludo.

  10. #10
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Ringanegra Ver Mensaje
    Aquí el compañero Tomix, responde bastante bien en el foro de bogleheads.es. El que quiera echar un vistazo le dejo el enlace:

    https://bogleheads.es/viewtopic.php?...uperthon#p1893

    Un saludo.
    gracias por el enlace, ringanegra, yo tengo el indicador en el pro real time y el indicador NO dio señal de salida,
    la señal de salida le da al sistema de Antonio Mangas (que no sé como será);
    de hecho es que, aún sin mirar el indicador, mirando la gráfica mensual del sp500; en diciembre de 2018 hay 9 velas blancas contra 4 negras (si cuentas 13 meses); 8 contra 4 si cuentas 12 meses.

    yo no sigo el sistema, que conste, pero me parece que sí da señales buenas a largo plazo.

    ahí dejo una captura, desde diciembre de 2016 no ha dado señal de salida

    0011.JPG
    Última edición por mavasan99; 26-may-2019 a las 18:01
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