hace unas semanas estuve leyendo por internet acerca de invertir indexado pero sólo en tendencias alcistas,
lo vi en este blog
me pareció interesante, así que me puse a hacer pruebas sobre este sistema
os voy a subir las pruebas que yo he hecho con el indicador de superthon, aquí podéis sacar el código del indicador
aquí os dejo un cutre código que saqué yo, que no tengo ni idea de programar en prorealtime, para hacer backtesting, sólo funciona en algunos índices, y te marca la entrada y la salida con un mes de retraso, pero para ahorrarte el tener que hacerlo manual sirve
aquí os dejo un vídeo de como se meten datos para hacer backtesting en prorealtime
aquí os dejo las pruebas que yo he hecho,
os explico un poco como he calculado la rentabilidad anualizada, porque es un poco lioso
punto de salida menos punto de entrada, me da la ganancia o pérdida del periodo que hemos estado invertido
luego está el tiempo en meses de ese periodo
y en la siguiente columna el tiempo en porcentaje de ese periodo respecto al total de todos los periodos que hemos estado invertidos
en la última columna está la rentabilidad anualizada de cada periodo que hemos estado invertidos
si queréis comprobar que está bien, usad una calculadora de interés compuesto, como esta, por ejemplo
recordad que el tiempo está en meses y en la calculadora lo tenéis que meter en años
por último, para calcular la rentabilidad anualizada de todos los periodos he usado la fórmula "suma.producto" con las columnas "rentabilidad anual" y "tiempo(%)";
lo que hago con esta fórmula es multiplicar la rentabilidad anual de cada periodo por el porcentaje de tiempo de ese periodo sobre el tiempo de todos los periodos y luego sumarlo todo.
es bastante lioso, pero yo creo que está bien calculado, si alguien piensa que está mal calculado que lo diga abiertamente,
la finalidad de subir mis pruebas es que haya gente que lo verifique y me corrija.
Todo esto lo comparo con el sistema de Buy and Hold puro sobre el mismo índice,
calcular la rentabilidad en este método es mucho más sencillo, punto de entrada, punto de salida, número de años y se calcula le rentabilidad anualizada,
hay que indicar, y esto es importante, QUE LA RENTABILIDAD DEL SISTEMA TENDENCIAL ESTÁ CALCULADA SÓLO SOBRE EL TIEMPO QUE SE ESTÁ INVERTIDO,
el sistema B&H da una rentabilidad menor, PERO ESTÁ MÁS TIEMPO INVERTIDO, por lo que la rentabilidad absoluta (no en porcentaje) puede ser mayor,
el que el sistema tendencial dé más rentabilidad o menos, dependerá de como invirtamos el dinero el tiempo que estemos fuera del índice
en las pruebas que he hecho, he calculado también índices sectoriales, aunque sólo está recomendado para índices globales.
Las conclusiones que yo saco es que en periodos en los que hay grandes caídas el sistema tendencial gana con mucha diferencia,
mientras que en periodos de caídas de poca envergadura el sistema B&H gana, pero por poca diferencia,
por lo que, en mi opinión es más rentable usar el sistema tendencial antes que el B&H,
de los índices y sectores calculados, sólo 1 de 16 gana en rentabilidad al sistema tendencial, el sector materiales básicos.
Si alguno cree que los cálculos están mal hechos o si hay algún error, ruego que lo comente
Saludos.
lo vi en este blog
me pareció interesante, así que me puse a hacer pruebas sobre este sistema
os voy a subir las pruebas que yo he hecho con el indicador de superthon, aquí podéis sacar el código del indicador
aquí os dejo un cutre código que saqué yo, que no tengo ni idea de programar en prorealtime, para hacer backtesting, sólo funciona en algunos índices, y te marca la entrada y la salida con un mes de retraso, pero para ahorrarte el tener que hacerlo manual sirve
aquí os dejo un vídeo de como se meten datos para hacer backtesting en prorealtime
aquí os dejo las pruebas que yo he hecho,
os explico un poco como he calculado la rentabilidad anualizada, porque es un poco lioso
punto de salida menos punto de entrada, me da la ganancia o pérdida del periodo que hemos estado invertido
luego está el tiempo en meses de ese periodo
y en la siguiente columna el tiempo en porcentaje de ese periodo respecto al total de todos los periodos que hemos estado invertidos
en la última columna está la rentabilidad anualizada de cada periodo que hemos estado invertidos
si queréis comprobar que está bien, usad una calculadora de interés compuesto, como esta, por ejemplo
recordad que el tiempo está en meses y en la calculadora lo tenéis que meter en años
por último, para calcular la rentabilidad anualizada de todos los periodos he usado la fórmula "suma.producto" con las columnas "rentabilidad anual" y "tiempo(%)";
lo que hago con esta fórmula es multiplicar la rentabilidad anual de cada periodo por el porcentaje de tiempo de ese periodo sobre el tiempo de todos los periodos y luego sumarlo todo.
es bastante lioso, pero yo creo que está bien calculado, si alguien piensa que está mal calculado que lo diga abiertamente,
la finalidad de subir mis pruebas es que haya gente que lo verifique y me corrija.
Todo esto lo comparo con el sistema de Buy and Hold puro sobre el mismo índice,
calcular la rentabilidad en este método es mucho más sencillo, punto de entrada, punto de salida, número de años y se calcula le rentabilidad anualizada,
hay que indicar, y esto es importante, QUE LA RENTABILIDAD DEL SISTEMA TENDENCIAL ESTÁ CALCULADA SÓLO SOBRE EL TIEMPO QUE SE ESTÁ INVERTIDO,
el sistema B&H da una rentabilidad menor, PERO ESTÁ MÁS TIEMPO INVERTIDO, por lo que la rentabilidad absoluta (no en porcentaje) puede ser mayor,
el que el sistema tendencial dé más rentabilidad o menos, dependerá de como invirtamos el dinero el tiempo que estemos fuera del índice
en las pruebas que he hecho, he calculado también índices sectoriales, aunque sólo está recomendado para índices globales.
Las conclusiones que yo saco es que en periodos en los que hay grandes caídas el sistema tendencial gana con mucha diferencia,
mientras que en periodos de caídas de poca envergadura el sistema B&H gana, pero por poca diferencia,
por lo que, en mi opinión es más rentable usar el sistema tendencial antes que el B&H,
de los índices y sectores calculados, sólo 1 de 16 gana en rentabilidad al sistema tendencial, el sector materiales básicos.
Si alguno cree que los cálculos están mal hechos o si hay algún error, ruego que lo comente
Saludos.
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