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  1. #1
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2018
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    Predeterminado rentabilidad MRW

    Hola a tod@s,

    Tomando como base para practicar el ejemplo de inversión expuesto en el libro de Carlos Galan (Independizate de papa estado), me han surgido dudas a la hora de calcular la rentabilidad MRW (MONEY WEIGHTED RETURN)....que se logra mediante fórmula TIN.NO.PER



    En este ejemplo se hacen aportaciones peridicas de 1200 euros cada año, durante 16 años. No existe reembolso. Adjunto excel donde podeis ver el ejemplo concreto en la pestaña "Ejemplo".

    https://drive.google.com/file/d/1Ptp...ew?usp=sharing


    Con esta información he tratado de sacar el MRW de cada uno de los 16 años para practicar.... y aquí me han surgido las primeras dudas, ya que veo que dependiendo de sí las aportaciones se hacen a principio o a final de mes, la rentabilidad MRW cambia:


    La pestaña "OPCION A" hago las aportaciones a INCIO DE MES. Por ejemplo, el año 16 tendría una Rentab. MRW de 6,89%


    La pestaña "OPCION B" hago las aportaciones a FINAL DE MES. Por ejemplo, el año 16 tendría una Rentab. MRW de 7,98%


    Cual es la opción correcta?.

    Adicionalmente, queria preguntaros sí la rentabilidad MRW es lo mismo que hablar de "interes compuesto" o "rentabiliad anual media". Esto lo he deducido, ya que el MRW en la opción B, en el año 16 resulta 7,98%, cifra muy próxima al 8% de su interes compuesto calculado.



    Carlos amablemente me explicó que este 8% es fruto de despejar el interes compuesto de su propia fórmula

    Cantidad Final Resultante = Cantidad Invertida* (1+Interes compuesto)^tiempo



    Siendo:


    *Cantidad Final Resultante a los 16 años: 35454
    *Cantidad Invertida a los 16 años: 19200

    *tiempo: 8 años --> Aquí usa 8 en lugar de 16, ya que la cantidad invertida (19200) no la tenemos invertida desde el año 1, sino que solamente la tendríamos realmente invertida un año (concretamente el año 16). Es por ello que pondera y decide hacer el supuesto de que los 19200 estan "imaginariamente invertidos" la mitad del tiempo. Es decir, 8 años. esta ocasión los resultados son mucho más acertados.


    Yo he aplicado la misma idea en las filas 35 y 36 del excel, para estimar la cantidad resultante final que tendriamos en caso de aplicar el MRW como interés compuesto. La fila 35 está calculado para los años reales, y la fila 36 esta calculado (bajo la misma premisa explicada arriba) para la mitad del tiempo. Dando valores mucho más cercanos a la realidad.

    Que opinaís? EL MRW es realmente lo mismo que hablar de interes compuesto o de rentabilidad media anual?

    Gracias por la ayuda.



    Muchas gracias!

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. #2
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola istenlla.

    No puede haber tanta diferencia de hacer las aportaciones a principios a finales de mes. La diferencia de eso tiene que ser mínima.

    Imagina Juan y Pedro. Juan empieza a ahorrar el 1 de enero. Pedro empieza a ahorrar el 1 de febrero. Al cabo de 16 años ("muchos", sean los que sean) los 2 van a tener la misma cantidad de dinero, sólo que con 1 mes de diferencia. Estamos suponiendo que la rentabilidad es la misma para los 2 claro.

    Si Juan tienen 50.000 euros el 1 de enero del 2030, Pedro tendrá esos mismos 50.000 euros el 1 de febrero de 2030.

    A lo que voy:

    Si María invierte a principios de mes (1 de enero) es el Juan de este ejemplo

    Si María invierte a finales de mes (31 de enero, o 1 de febrero) es el Pedro de este ejemplo


    Creo que con esto se ve claro que apenas hay diferencia de invertir a principios o finales de mes.


    Entiendo que lo que quieres calcular es lo que se gana al cabo de los años invirtiendo todos los meses, ¿no?

    Yo te recomiendo que uses un excel con el cálculo habitual. Veo que en este te sale rentabilidad negativa los 3 primeros años. Creo que es mejor que lo hagas de una forma más simple.

    Te tienes que salir una tabla como esta:




    Aquí se supone que el dinero se ahorra al final del año. En una columna te da el 5%, y en otra el 6%.


    ¿Te sale algo así?


    Saludos.

  3. #3
    Fecha de Ingreso
    agosto-2013
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    Predeterminado

    Hola istenlla,

    he echado un vistazo rápido a tu hoja excel y el problema es que las aportaciones las haces a final de año (no de mes). La diferencia es significativa porque tienes un "retraso de un año" en la opción B empezando con la segunda aportación. En el caso B has tenido menos dinero trabajando (invertido) durante el mismo tiempo y por ello su rentabilidad es mejor.

    Ejemplo:
    Caso A: el 30/12/2002 tenías 2400 invertido
    Caso B: el 30/12/2002 tenías 1200 invertido (aunque el dia 31 vuelves a meter y tienes 2400)
    Ahora llegamos al dia 31/12/2002 y tienes 2400 de golpe en los dos casos.
    El caso B es mucho mas rentable que el A, porque por menos cantidad invertida durante el periodo de tiempo consigues tener el mismo valor final. El MRW considera los valores inicial, final y el tiempo que tienes invertida cada cantidad.

    No es fácil de entender pero los resultados que obtienes son lógicos.

    Saludos!

  4. #4
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola summer,

    Hay un poco de diferencia según se considere que se invierte todo el ahorro anual el 1 de enero, o el 31 de diciembre, o mes a mes, pero en plazos largas la diferencia es pequeña, sí.


    Saludos.

  5. Gracias Malandro thanked for this post



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