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  1. #1
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    Predeterminado Buscando mi sistema (AVISO: tocho)

    Siento el tocho, en el post siguiente expongo mis dudas concretas.

    Bueno, empiezo con explicaros ya mis ideas iniciales en lo que a buscar mi sistema se refiere. Mi SISTEMA estará formado por varias FORMULAS que se aplicarán a uno o varios tickers. Estas fórmulas me darán las señales de entrada y salida y las haré funcionar a rajatabla. Pienso trabajar a corto plazo haciendo entradas tanto a Longs como a Shorts. Adjunto la hoja excel que sólo funcionará si tenéis el Metastock con instalación por defecto y con la misma base de datos que yo. En otro caso, mis análisis se pueden ver, aunque no actualizar.

    Mi sistema se basa en fórmulas independientes para cada valor, las cuales hayan demostrado en los últimos 60 días que son aceptablemente buenas. Luego invertiré siguiendo las señales de las fórmulas a rajatabla, nada de psicología. Cuando la fórmula diga comprar o vender, se hace sin pestañear, y sin espera. Negociaré a mercado cerrado, en la tarde-noche, cada día de la semana.

    Mi idea es hacer estos estudios hasta que acabe el año. Luego poner el sistema en marcha en DEMO 2-3 meses, y luego ya hacerlo en la realidad, si todo va según lo esperado.

    Las fórmulas que conforman el sistema, trabajarán a largos y a cortos. Según lo que voy viendo y a lo que dirijo mis estudios, los traders duran entre 2 y 30 días aproximadamente.

    Os comento como hago los estudios iniciales para ver que os parece. Os recuerdo que es una aproximación inicial de cómo estudiar las cosas. Me falta incluir varias conceptos y averiguar algunas cosas de los informes que no acabo de entender bien, pero ya estoy realizando estudios para ir descartando cosas y quedándome con lo que considero mejor para luego afinarlo en lo posible.

    Pensar que cada estudio, con sus variables, puede contener más de 10.000 sub-estudios, para cada ticker, o sea, que cada fórmula que analizo puede contener alrededor de 200.000 informes de resultados. Y que en estos días he analizado unas 200 fórmulas distintas. Hablamos de varios millones de informes, pero con un poco de paciencia, y algo de programación se manejan perfectamente. Otra cosa es que tengo que ir descartando y borrando, proque ni el Access ni el Excel se ven capaces de manejar tanta cosa. El Metastock sí que puede, pèro no me da los informes que yo quiero o necesito para ver las cosas como a mi me gustan.

    Siguiendo el consejo de IEB he incluído en los estudios los índices.

    El estudio de sistemas es el siguiente:

    - cojo todos los tickers que cotizan en España, basandome en la base de datos que hay por inet (no sé si decir dónde, por ser otra web dedicada a esto). Son acciones de empresa y también índices. Son en total 217 tickers y/o índices a estudiar.

    - en Metastock hago simulaciones sobre cómo hubieran ido en los últimos 60 días, para cada fórmula a estudiar, para todos los tickers. Las fórmulas las voy inventando o copiando o utilizando las que vienen, mejoradas, empeoradas o variadas por mi.

    - Como datos generales de estudio, para cada ticker, se aplica los siguiente:
    - cantidad inicial 300 euros, y en cada trader se invierte todo lo que hay en la cuenta.
    - invertir a longs y a shorts, a precio de mercado.
    - stops a 10% por lo bajo de lo invertido
    - vender cuando el sistema de la señal, no hay limites hacia arriba. Si el sistema nunca da la señal, se acabará vendiendo por el stop de abajo. (con pérdidas claro). Se mantendrá abierta la posición hasta el stop o hasta la señal de venta, no importa el tiempo que tarde en darse. Usaré stops dinámicos.

    - Para que una fórmula o sistema se de por bueno tiene que cumplir que:
    - Haya realizado 3 traders por lo menos en los últimos 60 días
    - Haya arrojado beneficios, sea cuales sean.

    - Cada una de las fórmulas tiene unas variables que se van permutando, con el fin de encontrar el sistema que mejor resultado arroje. Intento usar de 1 a 3 variables, no más, pues las permutaciones se disparan.

    - Todos los estudios se hacen para cada ticker independientemente, pudiendo ser que una fórmula resulte mucho mejor o peor para un ticker que para otro.

    - A cada ticker se le asigna su mejor fórmula, para cada ticker independientemente. Una fórmula se puede asignar a varios ticker, pero un ticker sólo puede tener una fórmula. O ninguna.

    - Una vez que cada ticker tiene su mejor fórmula, se invierte con ella siguiendo sus indicaciones, o sea, siguiendo el sistema a rajatabla.

    - Paralelamente, se siguen buscando mejores fórmulas. Si se consigue mejorar lo existente para cualquiera de los tickers, a principio de mes se cambia de sistema para ese ticker dado, en cuanto se cierre su posición abierta, si la tiene.

    - Cada mes se vuelven a revisar todas las fórmulas. Si aparecen mejores que la actual, se cambia la fórmula para el mes siguiente. La idea es que el mercado cambia, y una fórmula que no fue buena para los meses pasados, lo puede ser para estos que vienen. La revisión de las fórmulas podría quizá garantizar que nos adaptamos al mercado mensualmente.

    - Cada fórmula se estudia exhaustivamente para ver dónde está fallando y optimizar sus resultados si es posible. ¿Los traders malos se dan siempre bajo la misma circunstancia? ¿Se compra pronto?¿Se vende tarde?, en fin, este tipo de cosas, con la finalidad de ver si es posible su mejora.

    - Luego, mediante un poco de programación, sentencias SQL y apoyado en Excel, extraigo de la base de datos del Metastock los resultados, siempre que hayan pasado las condiciones de 3 traders mínimo, y den resultado positivo. Estos resultados se colocan en la hoja "METASTOCK". Puede haber tickers que no salgan debido a que todavía no se ha encontrado una buena fórmula para él.

    - En la hoja "MEJORES-META" aparece la relación de los más mejores resultados para cada ticker, de forma automática. Además, se compara cada uno de los mejores encontrados, con el que ya teniamos, los cuales están en la hoja "HISTORIA". Si el resultado encontrado es mejor que el que ya teníamos, lo añade a la hoja "HISTORIA" al ticker correspondiente. No borra el anterior para hacer un seguimiento. Para mejor visualización, coloca una marca verde visible en el ticker, para que yo sepa que ha encontrado algo mejor a lo que teníamos. En la hoja "HISTORIA" se almacena el nombre de la fórmula usada, las 3 variables con las que trabajo, y el % de beneficio obtenido. Eso, para cada ticker

    - Consideramos que un sistema es mejor que otro si su porcentaje de beneficio para un periodo dado es mayor que el otro. Pero no estoy muy seguro de que esto sea del todo correcto aunque pueda parecer que sí. Luego comentaré este punto a ver que os parece.

    Perdonar el tocho.

    PD.: imposible colgar el Excel, está limitado a 19,5 Kb. Lo envío a quien le quiera dar un vistazo. Pesa 1.205Kb a pelo y 300Kb comprimido en zip
    IEB creo que ese tamaño es muy corto ¿no puedes hacer algo?

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    Un saludo y suerte a todos

    Mi cartera de largo plazo:
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  2. #2
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    Predeterminado

    Sobre los estudios, entonces me surgen las siguientes dudas:

    ¿Que sistema sería mejor aplicar en la realidad? (son ejemplos)
    - Uno que obtiene un 30% de beneficio, realizando 3 trades, 1 bueno y 2 malos
    - Otro que obtiene un 25% de benefico, realizando 12 trades, 4 buenos y 8 malos

    Ambos para el mismo periodo de tiempo estudiado y para un mismo valor.

    Quiero decir que aunque el segundo obtiene peor beneficio, está dando más señales de compra/venta, "trabaja" más, puede parecer más "consistente"
    No tengo claro esto. No sé si debo elegir como mejor sistema el que más beneficios produce en el estudio, o bien buscar una fórmula que relacione el beneficio con la cantidad de trades realizados.



    Otra duda:
    - En los estudios, para un valor concreto, empiezo con 300 euros la simulación. Luego, en los siguientes trades siempre invierto todo lo que hay, sea más o menos. No sé si esto sería lo correcto. Quizá es mejor empezar con 600 y siempre invertir en que cada trade una cantidad fija, digamos 300, mientras los haya ¿que os parece mejor?

    Gracias por vuestros comentarios
    Un saludo y suerte a todos

    Mi cartera de largo plazo:
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  3. #3
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    Predeterminado

    Hola Manolo,

    En general veo que lo estás estudiando bien, pero algunas cosas las cambiaría.

    60 días me parecen poco. El estudio de los datos pasados debería intentar abarcar la mayor cantidad de mercados distintos posibles (idealmente todos, pero siempre existe la posibilidad de que en el futuro se produzca un escenario que no se ha producido en el pasado).

    En 60 días no se ven todos los mercados (alcistas, bajistas, laterales, etc.). Si coges 60 días de mercado alcista las fórmulas te podrán funcionar muy bien para mercados alcistas, pero cuando cambie a alcista o bajista (o alcista más o menos intenso que esos 60 días) puede que los resultados sean muy malos. Creo que al menos deberías coger 5 años.

    En algunos valores en la practica es difícil o casi imposible ponerse corto. Otros son muy pequeños y tienen unos movimientos muy erráticos que no son tan fáciles de modelizar o analizar técnicamente como los de los grandes valores. Quizá recortar el número de tickers te ayudaría a trabajar mejor los que sigas y reducir tu carga de trabajo. Por ejemplo, es casi imposible que te puedas poner corto en Paternina, y largo tampoco es fácil por las horquillas. Yo no perdería tiempo con este valor (y otros similares) para hacer trading a corto plazo.

    Se me ocurre que podrías elegir los 20-30 más grandes más el índice o quitar los 100 más pequeños (más o menos) y quedarte con unos 100.

    Si estás analizando varios índices españoles en la práctica sólo puedes operar con el Ibex 35. El resto no tienen ni ETF's ni futuros ni nada que puedas comprar o vender para hacer trading.

    Si quieres puedes poner la web de donde sacas los datos.

    La gestión del dinero no me convence. 300 euros es muy poco para pagar las comisiones de compra y venta (y el slippage, que en valores pequeños puede ser grande por la horquilla) en movimientos de 2 a 30 días.

    La gestión del dinero es más importante que la forma de buscar las señales de entrada y salida (mírate este ejercicio con bolas de colores que es muy clarificador: http://www.invertirenbolsa.info/foro...=trading+bolas).

    Lo normal es definir una pérdida máxima por operación. No suele ser superior al 1% del capital de trading. Puede ser el 2%, el 0,5%, esto ya depende de cada uno.

    Si tienes 10.000 euros no puedes perder más de 100 (1%). Eso quiere decir que si pones el stop-loss un 10% por debajo del precio de compra sólo podrás meter en esa operación 1.000 euros.

    Yo reorganizaría la gestión del dinero que vayas a utilizar sobre esta base.

    El stop-loss tambien me parece demasiado grande. Si lo pones en el 10% con comisiones y slippage se iría al 15% más o menos, con lo que cuando ganes deberías ganar al menos (depende del sistema, pero como aproximación vale) un 45%. Y en 30 días no es nada habitual que haya movimientos del 45%. Así que matemáticamente lo veo un sistema perdedor.

    Si usas stops dinámicos es posible que no se alcance el objetivo de venta pero cuando salte el stop lo haga con ganancias (porque ha ido subiendo desde que se abrió la operación).

    En cuanto a buscar la mejor fórmula y cambiarla cada mes me remito a lo que dije antes sobre los distintos mercados y su alternancia. Si operas como tienes pensado creo que los cambios de mercado van a perjudicarte mucho.

    En principio es mejor que los sistemas den menos señales porque eso supone pagar menos comisiones. Cuantas más operaciones se hagan más difícil es ganar dinero al final, por las comisiones y el slippage.

    Un saludo.

  4. #4
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    Predeterminado

    Hola

    Bufffff, demasiadas cosas mal hechas inicialmente, y muchas cosas aprendidas en tus últimas respuestas IEB. Piensa que un comentario tuyo supone una búsqueda inmediata de mucha más información sobre ello, comprobaciones, estudios y comprensión de lo que sea que hayas dicho

    Empiezo de cero de nuevo. Reorganizo todo con lo comentado y aprendido de vosotros en los últimos días y haré nuevos estudios en base a ello. Incluyo en ellos ya las comisiones y otros datos que me comentaste. Respecto a la cantidad de tickers, de momento no reduzco porque me da lo mismo simular operativa con uno que con 1.000 ya que todo es automático. Luego ya me concentraré en "solo unos pocos".

    Me pongo ahora. Ya comentaré.

    IEB, tienes una web que es la caña. Digo web porque aunque eres el patter has "arrejuntao" por aquí a un grupo de gente "mu apañá" . Grupo del que espero formar parte

    Muchas gracias
    Un saludo y suerte a todos

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  5. #5
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    Predeterminado

    Gracias Manolo.

    Si quieres ampliar sobre algo de lo que haya comentado sólo tienes que decirlo.

    Un saludo.

  6. #6
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    Predeterminado

    Hola de nuevo.

    Estoy acabando un nuevo "estilo" para mis ideas, basado en lo último aprendido aquí, que es mucho.

    En un nuevo hilo lo pongo esta noche mismo, como idea inicial, previa a estudios profundos.
    Un saludo y suerte a todos

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