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  1. #1
    Fecha de Ingreso
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    Tarragona
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    Predeterminado Sigo estudiando sistema

    Hola

    Sigo buscando mi sistema. Como he dicho alguna vez, me gusta estudiar muy bien las cosas y planificarlas. Además, a veces hago estudios o planes (no hablo de bolsa ahora), un poco estrafalarios. Este puede ser uno de ellos

    Explico el sistema que he empezado a estudiar, que no sé si alguien lo habrá hecho ya. Ya lo tengo casi todo programado a falta de pulir algunas rutinas y de crear las de informes.

    He desistido de estudios anteriores por tener muchos "vacios", descubiertos o aprendidos gracias a vuestros comentarios.

    Comentar que en un primer vistazo, este sistema me está dando operaciones de entre 2 y 8 semanas, lo cual es un plazo mayor del que inicialmente tenía previsto, pero ya me va bien, será un poco más relajado.

    Yo no sé trabajar de otra manera, actualmente, que no sea viendo y estudiando cómo se han comportado las cosas anteriormente. Es la única forma que veo, matemáticamente hablando, de ver por dónde se puede ir, e intentar aumentar las probabilidades de éxito.

    Puede parecer complicado, pero en realidad no lo es, con un poco de programación, paciencia y tiempo para dedicarle.

    Estoy en lo siguiente (igual es muy raro, pero es en lo que estoy):

    1 - Cojo todos los indicadores que encuentro, que existen en la actualidad funcionando, y que se usan para recibir señales de apertura de operación, sean estas las que sean. Esos que son "famosos". Ejemplos: estocástico, 3 medias móviles (3,13,39), RSI, etc ...
    Son unos 50, en teoría de eficacia aceptable.
    Estudiados para los últimos 10 años obtengo los siguientes datos a usar:
    * Trades realizados, buenos y malos
    * Beneficios
    * Las x rachas más malas (drawdown)

    2 - Con esos datos:
    * a cada uno de ellos le asigno un "peso" relacionando matemáticamente trades buenos, trades malos y beneficios. Todo calculado por años, dándole más valor a los años cercanos que a los lejanos.
    * los distintos indicadores irán dando señales de entrada. Cuando la suma de los "pesos" de los que den esas señales lleguen a un valor x (todavía por calcular), diremos que es bastante fiable esa señal. Sabré el valor de x después del estudio.

    3 - Paso el filtro de un estudio que tengo hecho sobre unos indicadores de momento, fortaleza y volatibilidad que en teoría me dicen conjuntamente que el momento es bueno, que el valor va a sufrir un cambio. Estos no saben hacia dónde se va a mover el precio, pero saben que se va a mover. Me da mucha confianza este conjunto de indicadores, pero como sabemos, no hay nada seguro. Aunque el backtest me indica que funcionan diciendo cuando va a moverse el precio. A menudo. (70%)
    Puede que estos indicadores los incluya en el punto 2, con su peso correspondiente. Ya veré los datos.

    4 - Si pasamos el filtro, abro la operación. Falta decidir cómo decido el precio de entrada (el tipo de orden), ya que ordenaré por la tarde-noche. Aún no he estudiado bien esto.
    * Stop loss colocado en un sitio "lógico", basado en 3 indicadores de soportes-resistencias trabajando en conjunto. La "distancia" del stop creo que la mantendré de modo dinámico, a falta de estudiarlo con datos.
    * Basándome en otra fórmula matemática que relaciona el valor del "peso total" con el stop-loss, calculo si acepto como pérdida máxima (por ejemplo) entre el 1% y el 3% de mi capital. Es decir, dentro de esa horquilla, la pérdida aceptable es variable. Calculado este dato, calculo el coste en euros de la entrada.

    5 - La salida se hará con el mismo sistema, pasos 1, 2 y 3. Si pasamos el filtro, cierro el trade.

    6 - Mediante otra fórmula que relaciona las rachas malas con la distancia en días desde que sucedieron hasta hoy y con la importancia económica de esas rachas, consigo un valor entre 0-100. La comparo con otro cálculo realizado sobre el sistema desde el último trade bueno, calculando trades malos y pérdidas, de donde sale otro valor entre 0 y 100. Cuando este valor iguale al otro dejo de tradear con este sistema y este valor. No dejo el sistema. Lo paro. Los valores pueden cambiar y volvería a usarlo.

    Todo esto será calculado para cada ticker independientemente.

    Todos los valores pueden ir cambiando, ya que las sesiones son estadísticas a añadir día a día. Pesos, valores 0-100, etc ... no son siempre los mismos y variarán con el paso de las sesiones, poco a poco. El sistema en teoría se irá adaptando a esos cambios.

    Todo esto es matemática pura, nada de gráficos.

    Como casi todo el mundo, intento establecer un sistema que:
    - me diga cuando entrar
    - me indique dónde colocar los stops
    - me diga qué porcentaje de mi capital usar
    - me diga cuando salir
    - me diga cuándo debo dejar de usarlo

    Si encima rentabiliza un poquillo, y al menos no pierdo, ya debe de ser el no va más

    Espero comentarios para los ajustes necesarios. No me machaquéis porfa

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    Un saludo y suerte a todos

    Mi cartera de largo plazo:
    Nada de momento

  2. #2
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    Predeterminado

    Buenos días:

    En primer lugar, decirte que no pienso machacarte. Y me atrevería a asegurarte que aquí nadie te va a machacar ni por ese análisis ni por cosas mucho "más graves" (tenías que leer a veces las preguntas - tontas, en mi caso - que hago yo...) .

    Personalmente tu sistema me resulta complicado, bien es cierto porque soy persona de letras y poco acostumbrada a salirme del "abc" de los números.

    De todas formas, considero que hay una manera muy sencilla de ver si tus cálculos/predicciones/análisis son útiles o no, y es realizando simulaciones sin dinero durante x tiempo y ver como ha influido en tu economía. Creo que ese es el mejor "stress-test" (por usar un término muy manido estos días) que puedes llevar a cabo sobre tu sistema.

    Un saludo y grandes éxitos !

  3. #3
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    octubre-2010
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    Predeterminado Sistemas

    Hola Manolo, me gustaría matizar algunas cosas (pero no pienses que te estoy dando caña, lo hago porque yo estoy también en el ajo de los sistemas y creo que podemos aprender algo el uno del otro):

    -Creo haber entendido que quieres hacer un sistema con 50 indicadores... Verás por lo que he observado jamás todos los indicadores te darán entrada al valor a la vez (unos irán antes, otros darán la misma señal días más tarde y otros ni si quiera te la darán), por lo que le veo lagunas a la entrada.Mi consejo sería que observaras los indicadores algún tiempo y eligieras 3 de ellos (máximo).

    -Yo soy seguidor acérrimo de Jose Luis Cárpatos, y este aconseja hacer sistemas en el que las órdenes de entrada y de salida sean simples.Yo he creado algunos sistemas con medidas móviles (cruces entre ellas) y he obtenido buenos resultados.

    -Los stop loss no deberías fijarlos en un % fijo, sino que deben ser colocados según lo indique el valor, ya que sino perderás tendencias que tu sistema acertó inicialmente y en el que tendrá que entrar en un punto más alto solo por haber saltado en una pequeña corrección.(yo no uso stop loss, solo entradas y salidas, cuando el valor me indica salida porque supongamos a cruzado la MM200 pues cierra la operación ya sea con pérdidas o con ganancias)

    -No optimices demasiado tu sistema porque podrías entrar a analizar una curva de precios que haya sido una rareza estadística ( los sistemas se optimizan pero tampoco hasta la saciedad).

    -Yo mis sistemas los hago de tendencia (movimientos al alza y a la baja son muy buenos, pero cuando entra el mercado en un movimiento lateral el sistema no para de dar señales falsas, esto no se aún como pulirlo).

    -Cuando ya estes seguro de que tu sistema medio funciona (lo hayas optimizado y probado en diferentes valores y en periodos de tiempo distintos) no te tires a meterle dinero, sigue probándolo con dinero ficticio otra temporada, que los sistemas son traicioneros.

    PREGUNTAS
    - ¿vas a aprender lenguaje de programación? (C++, Visual Basic) ¿con qué programa quieres hacer tu sistema?

    -¿Con qué vas a operar?(acciones, futuros, cfd`s...)

    Y por último decir que valoro mucho tu iniciativa y que espero que no te haya sentado mal esta pequeña "crítica" sobre tu sistema. Si quieres preguntarme algo no dudes en hacerlo.
    Un saludo Manolo.
    Última edición por BBM; 17-nov-2010 a las 10:45

  4. #4
    Fecha de Ingreso
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    Predeterminado Sistemas

    Vale, acabo de ver que tienes otro post... No me había dado cuenta, así que olvida la mitad de las preguntas que te hago. Un saludo

  5. #5
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    Predeterminado

    Hola,

    Que las operaciones duren entre 2 y 8 semanas me parece bien. Son menos comisiones y menos estrés. Si además vas a dar las órdenes con mercado cerrado es más adecuado que el plazo sea algo más largo que si se hace trading con tiempo real pegado a la pantalla. Por las diferencias entre los precios de cierre y el precio al que compres al día siguiente.

    Estudiar 50 indicadores me parece bien para que veas cuáles te funcionan mejor, pero utilizar los 50 para tomar las decisiones creo que podría añadir más confusión que claridad como dice BBM.

    Dar más peso al pasado reciente no lo veo muy adecuado porque los distintos tipos de mercados se van alternando (alcista, bajista, lateral, lateral alcista, lateral bajista, fuertemente alcista, etc.) y en los cambios de un mercado a otro creo que esto aumentaría el número de señales falsas.

    Lo habitual es fijar la pérdida máxima por operación para todos los casos, por ejemplo en el 1%. Y lo que varía en cada caso es el dinero que se mete en cada operación dependiendo de los parámetros que sea. Esto hace más sólida la gestión del dinero y la hace más prudente.

    El sistema para decidir si se para el sistema o no yo no lo veo claro. Pero tampoco te digo que sea mala idea. Habría que estudiarlo mucho y con muchos datos para ver si la idea es buena o no. Así que me parece bien que sigas investigándolo.

    Lo demás lo veo coherente y me parece bien que sigas por ese camino a ver qué resultados vas obteniendo.

    Un saludo.

  6. #6
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    octubre-2010
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    Predeterminado

    Hola señores, gracias por vuestras respuestas.

    Kidon, parece complicado, pero no lo es. Sólo al principio tengo bastante faenilla para programarlo. En efecto, ya dije en otro hilo que pienso estudiarlo hasta fin de año, luego estar 3 meses en demo. Y si todo va como lo esperado, puliendo en ese tiempo las cosillas, ya entraría a invertir con pelas de verdad.

    BBM, el sistema está teniendo más de 50 indicadores en estos momentos.
    A ver si logro explicarlo bien:
    - cada indicador es una "persona experta"
    - según lo que haya acertado o fallado anteriormente, la opinión de esta "persona experta" tiene un valor mayor o menor. Tiene más votos o menos votos a la hora de tomar decisiones.
    - Para entrar en una operación, necesito un mínimo de votos, suma de los votos de todos los indicadores.
    - Puede ser que el mejor indicador diga "NO" y tenga el poder de 15 votos, pero si hay 35 indicadores diciendo "SI", cuyo poder es de un voto por cada uno, igual entro.

    todo esto está por estudiar aún. Parece complicado, pero no lo es.
    Y como se van añadiendo datos diarios, es posible que un indicador que tenga 15 votos los vaya perdiendo, por lo que el sistema se irá adaptando. Y además creo que funcionará en cualquier tendencia porque aplico filtros de tendencia después, basados en volúmenes casi todos.

    BBM para programar todo esto lo suelo hacer en VB, más que nada porque viene con el Excel básico, pero podría hacerlo en varios lenguajes. Estoy de acuerdo contigo en que corro el riesgo de sobreoptimizar. Lo estoy analizando también porque creo que me puedo pasar en esto.

    Operaré con acciones españolas inicialmente. Y también con índices. A ver que dicen los estudios que estoy haciendo. Operaré en Longs y en Shorts.

    Dar más peso al pasado reciente no lo veo muy adecuado porque los distintos tipos de mercados se van alternando (alcista, bajista, lateral, lateral alcista, lateral bajista, fuertemente alcista, etc.) y en los cambios de un mercado a otro creo que esto aumentaría el número de señales falsas.
    IEB, me lo has dicho varias veces ya pero no lo acabo de ver. Ya sabemos que el mercado "está loco" y puede hacer cualquier cosa, pero es que soy matemático y "necesito" basarme en algo. Tiendo a creer que es más fácil que hoy suceda una cosa que viene sucediendo "ultimamente", a que esa misma cosa suceda porque sucedió hace 3 años. Esto último lo veo más difícil, aunque sólo sea un poco más dificil

    Sobre los stops, me he explicado mal. Uso un porcentaje de pérdida fijo. Dado que habré estudiado el sistema muy bien, este me dará un índice de probabilidad de acertar. Basado en ese índice, arriesgaré entre un 1% y un 3% de mi capital. Y en base a ese riesgo sabré el stop, y mediante esto último sabré con cuanto entrar en la operación. Sí, es verdad, dónde poner el stop también me lo va a decir el histórico, pero los primeros estudios me indican que no voy por mal camino.

    Insisto, parece complicado pero no lo es, o no lo será. Todo matemática, nada de gráficos. Tengo esperanzas serias en encontrar algo bueno para mí, quizá mediocre para los cracks

    Os mantendré informados.

    Muchas gracias por los comentarios
    Un saludo y suerte a todos

    Mi cartera de largo plazo:
    Nada de momento

  7. #7
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    Predeterminado

    Hola Manolo,

    El sistema de los 50 indicadores parece complicado porque normalmente se hacen sistemas más simples con muchos menos indicadores. Pero creo que merece la pena que lo pruebes porque lo que dices tiene sentido.

    En cuanto al pasado reciente lo que dices es verdad. Si estamos en un mercado lateral hoy lo más probable es que mañana sigamos en mercado lateral. Y lo mismo sucede con los mercados alcistas, bajistas, etc. Lo que yo te quiero decir es que en muchas ocasiones las transiciones entre unos mercados y otros suelen ser bastante bruscas, y es en esas transiciones donde muchos sistemas tienen su principal talón de aquiles. Por eso creo que deberías tener en cuenta este punto acerca de que pueda haber cambios muy bruscos de un tipo de mercado a otro. Se me ocurre, por ejemplo, que hagas pruebas tal y como tienes pensado y otras sin dar mayor peso al pasado reciente a ver qué diferencias ves.

    En los stops, ¿sobre qué es el porcentaje fijo de pérdida?. Esto no lo acabo de entender. ¿Es sobre la cotización de entrada?

    Aunque la mayoría de los traders utilizan gráficos tambien hay algunos (menos) que se basan sólo en estudios estadísticos. No sabría decirte a cuáles (dentro de los profesionales que realmente tienen éxito) les va mejor porque no he visto, y no creo que haya, ningún estudio fiable sobre esto. Pero si lo tuyo es la estadística me parece que lo correcto es que pruebes como lo estás haciendo, aunque la mayoría de la gente utilice otros sistemas. Seguramente a cada uno le irá mejor con aquello que domine más.

    Un saludo.

  8. #8
    Fecha de Ingreso
    febrero-2010
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    Predeterminado

    Manolo, me parece una pasada, ojalá pudiese aportar algo, pero me conformo con mirar el archivo que me enviaste y a aprender de este tipo de estrategia. Es algo para mi impresionante.

    Un saludo!!!!




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