Si vives en EEUU o Latinomérica

compra aquí


Busca todo lo que quieras en Invertirenbolsa.info
con este buscador personalizado de Google
:

Búsqueda personalizada


Libro La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)

Si vives en EEUU o Latinomérica

compra aquí
Gracias Gracias:  0
Me gusta Me gusta:  0
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Mostrando resultados del 1 al 10 de 14

Tema: Finanzas Cuantivas

  1. #1
    Fecha de Ingreso
    enero-2011
    Mensajes
    24
    Agradecimiento de Post / Me gusta

    Predeterminado Finanzas Cuantivas

    Hola,

    Soy un ingeniero informático con amplios conocimientos de supercomputación, y modelización y simulación de sistemas complejos. Estoy planteándome la posibilidad de crear mi propia compañía de servicios de asesoramiento en el área de modelización y simulación. Sin embargo, creo que en España hay muy pocas empresas que demanden de este tipo de servicios, al menos en las áreas que conozco, tales como ingeniería industrial o bioinformática, y no creo que el negocio fuera sostenible.

    Buscando otras áreas de aplicación, me he topado con los quants y las finanzas cuantitativas, pero es un mercado que desconozco. ¿Creéis que en España existe mercado para empresas especializadas en supercomputación y finanzas cuantitativas? ¿Qué tendría más futuro, vender servicios de consultoría a grandes clientes como bancos, o vender tiempo de cálculo sobre modelos predefinidos a particulares? ¿Cuales creéis que pueden ser necesidades no cubiertas en España en finanzas cuantitativas? ¿Es difícil que una empresa Española pueda vender en el extranjero estos servicios (por ejemplo, según he leído, en el caso del High Frecuency Trading, sería imposible desde Madrid)?

    También agradecería enlaces a empresas (o grupos universitarios) que se dediquen a este tema.

    Muchas gracias por vuestro tiempo

    Rafael

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. #2
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
    Mensajes
    25.062
    Agradecimiento de Post / Me gusta

    Predeterminado

    Bienvenido al foro, Rafael,

    Este tipo de servicios no los demandan los particulares. Ni los pueden pagar ni les servirían de nada.

    El trading de alta frecuencia y similares sólo es accedible a bancos de inversión o grandes casas de trading. Estas "casas de trading" (se les llama de varias formas) son empresas privadas que se dedican a hacer trading. Tienen una o varias oficinas en el mundo y se dedican a hacer trading con su propio capital. Contratan traders para que hagan trading y les paga un porcentaje de los beneficios.

    Por lo que yo sé los bancos de inversión (Goldman Sachs, Societe Generales, etc.) desarrolllan sus propios sotware de trading y son alto secreto. Por eso no sé decirte mucho sobre si contratan servicios de alguna empresa o no para ciertas partes, etc. No veo fácil trabajar para ellos, pero pregunta a ver si sacas algo en limpio o al menos te dan alguna idea.

    En las casas de trading contratan traders con relativa frecuencia por lo que yo sé. Si desarrollaras un sistema muy bueno de trading podrías enseñárselo y si les convence te asignarían un capital para hacer trading con él y ganarías un porcentaje de los beneficios. Pero no sé siquieres ser trader, por lo que dices me parece que no.

    A mí me parece que es algo muy especializado que demandan muy pocas empresas. Tampoco conozco mucho el tema, es sólo la impresión que tengo. Quizá sea una de esas áreas en las que las empresas las crean ex-empleados de una de estas grandes empresas que llegan a un acuerdo con la empresa porque les conoce y debido a la razón que sea a la empresa le interesa externalizar este servicio.

    ¿Qué tipo de cosas, servicios, software, etc. tienes en mente hacer?

    Un saludo.

  3. #3
    Fecha de Ingreso
    enero-2011
    Mensajes
    24
    Agradecimiento de Post / Me gusta

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Bienvenido al foro, Rafael,
    Muchas gracias por la respuesta, y aprovecho para felicitarte por la web que has creado. Incluso me voy a animar a hacer alguna inversión, pero esto ya lo conteré en otro hilo.

    Cita Iniciado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Este tipo de servicios no los demandan los particulares. Ni los pueden pagar ni les servirían de nada.
    Si es una cuestión únicamente de precio, quizás esto sea una oportunidad de negocio (ofrecer los servicios a muy bajo coste, pero a muchos más usuarios). Otra cosa es que no sean útiles. ¿A la gente corriente no les podría interesar un análisis de si la estrategia que utilizan es correcta, o recomendaciones de cómo optimizar su cartera, o cómo gestionar mejor el riesgo? He visto que las herramientas "amateur" actuales aparte de unos gráficos monos apenas si ofrecen nada de esto. De todas formas, al día de hoy desconozco si los modelos que utilizan los quants (ecuaciones diferenciales, métodos montecarlo, Black-Sholes, etc) pueden dar respuesta a estas preguntas.

    Cita Iniciado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Por lo que yo sé los bancos de inversión (Goldman Sachs, Societe Generales, etc.) desarrolllan sus propios sotware de trading y son alto secreto.
    Mejor que sean alto secreto, así hay más oportunidades para los nuevos :-) ¿Y que posibilidades habría de desarrollar mis propios modelos y software e intentar acceder a otro clientes no tan "vips", como bancos y cajas españoles? Según comentas, todos tienen traders, fondos de inversión, etc. ¿Hasta que punto estarían interesados en disponer de un servicio de análisis matemático y simulación de bajo coste para analizar sus productos?

    Cita Iniciado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Si desarrollaras un sistema muy bueno de trading podrías enseñárselo y si les convence te asignarían un capital para hacer trading con él y ganarías un porcentaje de los beneficios. Pero no sé siquieres ser trader, por lo que dices me parece que no.
    No se me había ocurrido lo de hacerme trader. ¿Vendería el mensaje de un trader con modelos matemáticos y "superordenadores" que hacen simulaciones de la evolución del mercado? ¿Este tipo de traders son también brokers, o haces trading a través del propio broker del cliente?

    Cita Iniciado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    ¿Qué tipo de cosas, servicios, software, etc. tienes en mente hacer?
    Como he dicho, soy nuevo en esto y por ahora sólo estoy evaluando qué posibilides de negocio existen. Actualmente cuento con conocimientos de matemáticas y de informática, y estoy intentando ponerme al día en ingeniería financiera (por ejemplo con los libros de Paul Wilmott). Por otro lado, estoy estudiando el mercado para ver si existe un nicho sin explotar (puede ser el de los pequeños inversores, o un nicho local como España), y ver las necesidades a cubrir y servicios que se podrían ofertar, y bajo qué modelo de negocio.

    Evidentemente, una vez identificado nicho y modelo de negocio habría que hacer una importante inversión en I+D para desarrollar los modelos, el software, y contar con la infraestructura hardware necesaria y el personal científico-técnico adecuado. Pero esto no me preocupa. Si hay negocio, ya encontraré el dinero por ahí :-)

    Un saludo

    Rafael

  4. #4
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
    Mensajes
    25.062
    Agradecimiento de Post / Me gusta

    Predeterminado

    Hola Rafael, y gracias.

    La supercomputación y demás que yo sepa sólo tiene utilidad para el trading de cortísimo plazo. Cortísimo es segundos o milisengundos. Eso para un particular es inviable. No sólo por el software sino porque hacen falta muchas más cosas; equipos de personas de varias disciplinas, oficinas cercanas al mercado (por eso suben los alquileres de los edificios más cercanos a la sede de los mercados, etc.). Es imposible para un particular. A esto se dedican Goldman Sachs, Deutsch Bank y 4 más. Aunque regaleses tu software a un particular seguiría sin poder hacerlo.

    El modelo de Black-Sholes es el que se usa para calcular los precios teóricos de las opciones. Pero hay calculadoras gratis por internet y tampoco es imprescindible para un particular. Sí lo usan mucho los traders institucionales que te comentaba antes para su trading.

    ¿Qué tipo de análisis podrías hacer para ver si una estrategia es correcta? Imagino que sería un estudio de los datos pasados, ¿no?. Esto está bien, pero lo que nos dice es si una estrategia habría sido correcta en determinado período del pasado. Lo que pasa es que todas las estrategias tienen sus fases porque ninguna funciona bien en todo momento. Y se alternan fases buenas con malas y regulares. Saber cuál ha sido la fase justamente anterior no nos dice cuál será la siguiente fase.

    Aún así algo de esto sí podría interesar a particulares que hagan trading.

    No sabría decirte si algún banco o caja español estaría interesado en algún servicio de análisis matemático. No los conozco tanto por dentro. Quizá sí, pero tendrías que preguntarles y hablar con ellos.

    Hacerte trader podría ser de 2 formas:

    1) Operar tú en tu casa con tu dinero

    2) Ir a una de esas casas de trading con tu software y hablar con ellos. Si les gusta operarías con el dinero de esa empresa, y a través de su broker (ellos mismos son su propio broker, en muchos casos). Los beneficios se repartirían como acordárais. En Meff puedes pedir que te den una lista de las casas de trading que operan en España.

    Yo creo que a los particulares podría interesarles algún tipo de software pero no tan especializado. La supercomputación no la veo para inversores particulares. Para particulares veo más programas de análisis técnico como el Visual Chart o de gestión (gestión de la cartera, etc.). Aunque esto se suele resolver bastante bien con el excel, no sé cuánta gente estaría dispuesto a pagar por ello.

    Yo creo que si quieres trabajar con supercomputación deberías orientarte a grandes empresas y si quieres orientarte a particulares deberías buscar cosas más sencillas, tipo software de gestión.

    Un saludo.

  5. #5
    Fecha de Ingreso
    enero-2011
    Mensajes
    24
    Agradecimiento de Post / Me gusta

    Predeterminado

    Bueno, pues parece que los modelos matemáticos y la ingeniería financiera no está tan avanzada como yo pensaba :-(

    Seguiré estudiando el tema, y cuando detecte algunas oportunidades de negocio en informática financiera ya las comentaré en este foro a ver que os parece.

    Por otro lado, estoy empezando a definir mi propia estrategia para empezar a invertir. Ya os contarés.

    Un saludo y gracias

  6. #6
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
    Mensajes
    25.062
    Agradecimiento de Post / Me gusta

    Predeterminado

    Hola rleiva,

    Más que no estar avanzado es que yo creo que no es útil para el inversor particular. Cualquier cosa que se te ocurra coméntala a ver si te podemos ayudar.

    Un saludo.

  7. #7
    Fecha de Ingreso
    enero-2011
    Mensajes
    24
    Agradecimiento de Post / Me gusta

    Predeterminado

    Hola de nuevo,

    También he visto que existe el "trading automático", que es algo en lo que también podría aplicar mis conocimientos de programación y matemáticas. He visto que en algunos mercados el trading automático supone ya un gran porcentaje de las transacciones en bolsa (por cierto, ¿por qué se pone tanto énfasis en la psicología del inversor, si al final, la mayoría de transacciones están decididas por ordenadores?). ¿Sabéis cual es la situación en el IBEX35? ¿Hay empresas españolas que hagan trading automático? ¿Qué porcentaje de transacciones se deben a órdenes automáticas?

    Y en cuanto a los pequeños inversores, ¿no les interesaría contar con un sistema automático, configurable con unos cuantos parámetros (riesgo a asumir, pérdidas máximas a soportar, largo o corto plazo, etc)?

    Un saludo

    Rafael

  8. #8
    Fecha de Ingreso
    abril-2010
    Mensajes
    4.959
    Agradecimiento de Post / Me gusta

    Predeterminado

    Cita Iniciado por rleiva Ver Mensaje
    Y en cuanto a los pequeños inversores, ¿no les interesaría contar con un sistema automático, configurable con unos cuantos parámetros (riesgo a asumir, pérdidas máximas a soportar, largo o corto plazo, etc)?
    Rafael, por lo que tengo entendido hay una empresa que se dedica a los sistemas automáticos de trading para particulares, XTB Trader, y son bastante conocidos.

    http://www.xtb.es/?p=716

    Te lo comento por si te interesa.

    Saludos.
    "La honestidad de un sistema político depende del nivel de exigencia de sus ciudadanos" --> !!!Seamos EXIGENTES!!!

  9. #9
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
    Mensajes
    25.062
    Agradecimiento de Post / Me gusta

    Predeterminado

    Hola,

    Los sistemas de trading automático necesitan ajustes con el tiempo. En este hilo explico porque aunque se utilicen sistemas automáticos la psicología sigue siendo fundamental:

    Componente psicológico en los sistemas automáticos de trading (post #27).

    En Estados Unidos hay gente (y empresas) que viven de hacer sistemas automáticos para que los usen otros. Mi opinión de esto no es muy buena, coincido con Alexander Elder (y otros traders profesionales) en que si alguien encuentra un sistema de trading bueno no lo vende, y si lo vende es porque no es bueno.

    Es decir, si el sistema es bueno de verdad utilizándolo se gana más dinero que vendiéndolo. Y en el trading sí que hay competencia entre los traders porque a corto plazo el trading se acerca mucho a un juego de suma cero. Si un sistema que funciona se hace público deja de funcionar.

    Un saludo.

  10. #10
    Fecha de Ingreso
    enero-2011
    Mensajes
    24
    Agradecimiento de Post / Me gusta

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    En Estados Unidos hay gente (y empresas) que viven de hacer sistemas automáticos para que los usen otros. Mi opinión de esto no es muy buena, coincido con Alexander Elder (y otros traders profesionales) en que si alguien encuentra un sistema de trading bueno no lo vende, y si lo vende es porque no es bueno.
    Imagino que a los que venden software les pasa lo mismo que a los traders profesionales, no basta con dar con la estrategia adecuada, hay también que tener una cantidad importante de dinero para poder invertir, y si no la tienes, tienes que compartir la estrategia con quien sí la tiene. De ahí que tengan que vender el software.

    Un saludo




Tags for this Thread

Marcadores

Normas de Publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •