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Tema: High Frecuency Trading

  1. #1
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    enero-2011
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    Predeterminado High Frecuency Trading

    Hola,

    He estado evaluando la plataforma open source Marketcetera (www.marketcetera.com) para HFT (high frecuency trading). Y aquí van mis conclusiones.

    Nótese que por HFT no tiene por qué estar referido a inversiones de segundos (que es lo que van buscando los arbitrajistas), sino inversiones intradía. Por ejemplo, hoy el IBEX35 ha tenido dos subidas importantes, a las 9 y a la 13, lo que busco es una plataforma que me permita detectar automáticamente estas y otras oportunidades, sin necesidad de tener que estar pegado todo el día a la pantalla.

    La plataforma Marketcetera es bastante madura, ya que tiene detrás más de cuatro años de desarrollo. Actualmente está disponible para su descarga la versión 1.5 que es algo antigua. A raiz de que la empresa Marketcetera llegase a un acuerdo con NYSE Technologies dejaron de publicar versiones libres. Sin embargo, en un comunidado reciente, aseguran que es inminente la salidada de la versión 2.1 como software libre. Veremos a ver si es cierto, y siguen en la línea del software libre.

    La plataforma es libre en "casi" su totalidad. Los conectores que te permiten recibir los datos de mercado y enviar órdenes de compra/venta no son libres, y han de pagarse por separado. Evidentemente, sin esos conectores, la plataforma es totalmente inútil. Es como si la suite ofimática OpenOffice no dejase salvar/abrir ficheros. Sin embargo, crear un conector que reciba datos, por ejemplo, del mercado español, no sería difícil, máximo dos o tres semanas de desarrollo (por cierto, ¿sabéis si BME ofrece estos datos gratuitamente en tiempo real, o tengo que obtenerlos de otro lugar)?. Otra cosa sería el conector que envíe las órdenes automáticamente a nuestro broker. Aunque Marketcetera tiene soporte completo para el protocolo FIX 4.4 (Financial Information eXchange), según creo, el broker te tiene que certificar como válido tu cliente FIX, y no se si harían esto para inversores particulares.

    Por otro lado, Marketcetera incorpora un motor de estrategias de inversión. Pero como era previsible, no viene con ninguna estrategia de inversión incluida. Los usuarios tienen que crearse sus propias estrategias. Las estrategias se programan directamente en lenguajes como Java, Ruby o Phyton, lo cual, entiendo, dejaría a muchos inversores particulares fuera del juego. Desconozco si en Marketcetera tienen algún plan de crear un editor visual de estrategias, o algo por el estilo, aunque creo que no.

    Otro aspecto que hecho de menos es la posibilidad de probar tus estrategias con datos de mercado antiguos. Por ejemplo, descargarme la cotización del IBEX35 (segundo a segundo) de los cuatro últimos años, y ver cómo se hubiera comportado mi estrategia con estos datos reales. Por cierto, ¿alguien sabe dónde puedo conseguir estos datos históricos?

    Marketcetera sí que está preparado para ser ofertado como un servicio a través de web. Se podría crear un cliente web dónde la gente defina sus estrategias, las pruebe, y las ponga en marcha. Aunque entiendo que para ofrecer ese servicio a particulares tendría que pedir permiso a la CNMV, ¿no? ¿Alguien estaría interesado en usar un servicio como este? Sería muy interesante, y muy democratizador, un lugar donde poder compartir estrategias entre particulares. Yo es que vengo del mundo del software libre, y estoy convencido de que una comunidad de usuarios motivada podría batir al mayor de los bancos inversores :-)

    Finalmente, hay gente que ha evaluado utilizar un cluster de PCs con Marketplace, pero pensando más en la alta disponibilidad del sistema que en el alto rendimiento. También se habla de utilizar Marketcetera con las tarjetas gráficas CUDA-NVIDIA para muy alto rendimiento, pero todavía desconozco exactamente para qué lo utilizan (¿quizás el backtesting con datos reales?).

    Bueno, mañana y pasado estoy en cliente, así que el jueves seguiré investigando el tema del HFT. ¿Queréis que siga posteando lo que averigue?

    Un saludo

    rafa

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. #2
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    octubre-2010
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    Tarragona
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    Predeterminado

    Hola

    Yo te sigo, te lo agradezco
    Última edición por Manolo; 07-feb-2011 a las 17:58 Razón: Corregir falta de ortografía
    Un saludo y suerte a todos

    Mi cartera de largo plazo:
    Nada de momento

  3. #3
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    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola,

    Yo lo veo interesante tambien.

    Los datos reales son siempre de pago, es normal que en Marketcetera sea así.

    En España puedes conseguir datos en tiempo real contratando Visual Chart, Pro Real Time o algo similar. Cuesta unos 70-100 euros al mes.

    BME tambien sirve datos en tiempo real. Lo llaman "en bruto", parece ser que es lo que le dan a Visual Chart y demás para que ellos los traten y se los presenten a los clientes de forma que sean entendibles. Esto no sé lo que cuesta pero es bastante más caro porque está pensado para empresas.

    El conector para enviar las órdenes tambien es normal que sea de pago, pero cuesta menos que esos 70-100 euros y además si se hacen más de X operaciones no es difícil que te lo den gratis.

    Intradía sí que le puede interesar a bastantes particulares, aunque la mayoría no ganen dinero. Pero ahí sí puedes encontrar clientes.

    Meff (propiedad de BME) ofrecía (no sé si lo sigue haciendo) un archivo de datos históricos tick a tick del Ibex 35 de 1 mes. Esto era gratis para que la gente probase sus sistemas de trading. Pregunta en http://www.meff.com

    No necesitarías pedir permiso a la CNMV para hacer ese desarrollo, y esto sí podría interesar a particulares.

    Lo de la tarjeta gráfica ni idea.

    ¿Has mirado Visual Chart?. Es que me parece que hace lo que quieres y se pueden programar las estrategias en Visual Basic. Y además da muchas estrategias gratis para que las use el que quiera.

    Un saludo.

  4. #4
    Fecha de Ingreso
    enero-2011
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    Predeterminado

    Hola,

    Cita Iniciado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    ¿Has mirado Visual Chart?. Es que me parece que hace lo que quieres y se pueden programar las estrategias en Visual Basic. Y además da muchas estrategias gratis para que las use el que quiera.
    Hace unos días miré VisualChart y lo descarté porque pensé que era eso, un "visual chart", pero siguiendo tu recomendación le he dado una segunda oportunidad, y la verdad es que parece que cubre todo lo que cubre Marketcetera (y mucho más), solo que no es software libre. Voy a dedicarle más tiempo a analizarlo, a ver si me vale para lo que quiero.

    Desde un punto de vista de empresa, sigo sin encontrar un nicho no cubierto, o una necesidad no satisfecha. Seguiré analizando el mercado en busca de oprtunidades, aunque quizás debería tirar la toalla y tratar de vivir de mis propias inversiones :-)

    Un saludo, y muchas gracias por los comentarios.

    Rafa

  5. #5
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola Rafael,

    No tires la toalla. Además es compatible con invertir tu propio dinero. Antes o despues encontrarás una idea, aunque a lo mejor no esté relacionada con la Bolsa.

    Un saludo.

  6. #6
    Fecha de Ingreso
    enero-2011
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    Predeterminado

    Hola de nuevo,

    He estado analizando Visual Chart, y la verdad es que trae todos los elementos necesarios para hacer trading automático: permite recibir los datos de mercado en tiempo real, analizarlos según unas estrategias programables, y enviar órdenes de compraventa automáticas al broker. Además de la potencia en la visualización de gráficos, Visual Chart incluye más de 100 indicadores y estrategias de serie, un editor visual de estrategias para el desarrollo de nuevas estrategias simples, y la posibilidad de programar estrategias más complejas en Visual Basic.

    Sin embargo, he encontrado algunas limitaciones que me preocupan.

    En primer lugar está la optimización de los parámetros de los índicadores. Visual Chart incluye una herramienta de optimización atomática, pero creo que se me queda un poco corta para el trading automático intradiario: sólo trae dos métodos de optimización, la optimización está limitada a las variables del indicador, (creo que) no se puede lanzar una optimización en tiempo real desde la propia estrategia, y (creo que) no se puede integrar con un optimizador externo.

    El lenguaje Visual Basic me parece que se queda un poco corto para el desarrollo de estrategias complejas, por ejemplo, una estrategia que esté basada en la búsqueda de opciones que estén infravaloradas puede ser muy complicado implementarla desde este módulo.

    Y por último está el rendimiento del servidor de datos de Visual Chart, que es lamentable. No se si el problema es que a los usuarios que no somos de pago se nos discrimina a un servidor secundario, o es que han tenido problemas estos días de atrás, pero por ejemplo, he tardado más de dos días en poder descargarme los datos tick a tick de telefónica. ¡Así cómo se va a hacer trading en tiempo real!

    Aunque en un primer momento me ilusioné mucho con las posibilidades de Visual Chart, al final me han surgido serias dudas de que sea la plataforma ideal para trading automático intradiario. De echo, existe un página web de "afectados" por los problemas de Visual Chart :-(

    En fin, seguiremos evaluando otras plataformas.

    Un saludo

  7. #7
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
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    Predeterminado

    Hola rleiva,

    Sabía que Visual Chart tenía esas características, lo que no sé es si tiene o no los detalles que comentas para la optimización de estrategias porque nunca me he metido a estudiar el tema de las estrategias de Visual Chart.

    El tiempo real cuando lo probé me funcionó bien, supongo que será un problema puntual.

    Un saludo.




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