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  1. #1
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    Predeterminado Proyecto Nasil

    Buenas tardes,

    a pesar de ser relativamente nuevo en el foro, ya he tenido la oportunidad de intercambiar ideas con algunos de vosotros. Estoy muy agradecido con la actitud y el ambiente de la comunidad, me siento en deuda por lo mucho que habéis aportado hasta la fecha con vuestros comentarios y anotaciones. Dicho esto, aprovecho para presentar el hilo de mi proyecto.

    SITUACION ACTUAL 8/9/15

    Actualmente estoy en proceso de formación de cartera, trabajo con Renta4 y Santander con los que tengo dos cuentas de valores distintas. En Santander tengo la domiciliación de los alquileres y la cartera B&H porque no tengo comisiones de ningún tipo, a parte del inevitable canon de bolsa. En Renta4 tengo otra cuenta de valores distinta porque uso las estrategias paralelas a B&H.

    Mi estrategia tiene la finalidad de otorgarme la libertad financiera. Para ello tengo mi plan dividido mentalmente en dos partes:

    • Mercado inmobiliario: Alquiler de inmuebles en propiedad
    • Mercado financiero: Estrategia B&H con acciones + Renta Fija Corporativa + Otras operaciones a corto plazo.


    Dado que la operativa a corto plazo requiere más atención, su única finalidad es acelerar la consolidación de las otras sub-estrategias.


    En cuanto tenga un poco de tiempo publicaré la situación de ambas carteras.

    Mi intención abriendo este hilo es llevar un seguimiento de mi operativa, quiero usarlo como un blog para aprender de mí mismo y de quien se quiera pasar a aportar su punto de vista, en cuyo caso estaré muy agradecido. Así pues, lo siento si en ocasiones publico cosas que no tengan necesariamente nada que ver con B&H, algunas veces serán operaciones a corto plazo, otras serán simplemente reflexiones, apuntes etc.

    Iré explicando más cosas sobre mí a continuación.

    De nuevo, muchas gracias a Gregorio por divulgar cultura financiera y a todos los que conforman este foro por acogerme tan bien y enseñarme cada día.

    Un abrazo

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. Me gusta Tamaki, xavialan, Kiko les gusta este post
  3. #2
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    Predeterminado

    Suerte.

    ¿Cómo es eso que en el Santander no tienes comisiones de ningún tipo en la cartera?

  4. #3
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por xavialan Ver Mensaje
    Suerte.

    ¿Cómo es eso que en el Santander no tienes comisiones de ningún tipo en la cartera?
    hola xavialan,

    pequeños privilegios de empleado.

    Saludos,

  5. #4
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    junio-2015
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    Predeterminado

    Buenas tardes, actualizo el hilo.

    Después de unos meses pensando sobre el tema por fin esta semana he implementado una estrategia basada en la volatilidad. Es un tipo de estrategia parecida a la que usan los inversores que aprovechan los ciclos del mercado.

    He decidido ponerle un título simple y fácil de recordar aunque en realidad es un poco más complejo, no obstante creo que puede ser entendida por todos y me parece una estrategia relativamente simple y fiable. Para entender mejor el tema recomiendo que se entienda primero la diferencia entre ETF y ETN ya que son diferentes ETPs (Exchange Traded Products).

    A forma de notas personales y para quien le pueda servir voy a intentar explicar la estrategia sin dar nada por sabido.

    ESTRATEGIA CON ETF INVERSO A LA VOLATILIDAD: SVXY

    Cuando hay movimientos bruscos en los mercados debido a mini-crisis suele subir la volatilidad (índice VIX). Los ETNs asociados a este índice, como el VXX, tienen una gráfica similar a la que haría un electrocardiograma, es decir, la mayor parte del tiempo hay movimiento lateral y en determinados momentos distanciados entre sí hay un "pico" por una explosión de volatilidad.

    Aquí está el gráfico del VIX, que mide la volatilidad del S&P500 desde 1990 hasta la actualidad. He intentado asignar a cada pico una crisis o recesión que lo justifique, evidentemente han ocurrido muchos más eventos entreligados pero hay que tomarlo como un pantallazo histórico de la situación financiera más o menos global.


    Bien, si nos fijamos es fácil darse cuenta que esta gráfica no tiene nada que ver con la cotización de una acción o de un índice normal que engloba empresas. En la mayoría del tiempo ocurre que cuando hay un pico de volatilidad hay un retroceso fuerte hasta las zonas anteriores, no hay dobles techos ni tendencias ascendentes ni descendentes.

    La estrategia que he puesto en práctica consiste en aprovechar las "bajadas" de los picos del VIX. Para ello he usado el SVXY, un ETF que reproduce el comportamiento inverso al VXX, el cual es un ETN del índice de volatilidad VIX. Puede parecer un poco lioso pero con la siguiente gráfica porcentual comparativa creo que quedará claro.



    Como observamos, a simple vista parece que el SVXY siempre tiene una tendencia ascendente, con mucha volatilidad eso sí. Pero en realidad lo que ocurre es que concuerda con el valor 10 del VIX, dicho de otra forma un poco más simplificada, cuanto más tiempo haya con volatilidad baja más ascenderá el SVXY. Dicho esto, parece lógico que después de una crisis como la que hemos vivido en agosto se dispare la volatilidad y por lo tanto el SVXY haya bajado a mínimos. Después de la tormenta viene la calma, como dicen algunos.



    ¿Por qué creo que puede ser una buena estrategia?
    Después de este verano, en el que ha estallado la crisis China y parece que se haya estabilizado, tiene sentido que hayan unas semanas/meses de calma. En cualquier caso, si estuviéramos en un preludio de una tragedia mayor (todo es posible) hay que pensar que lo que es seguro 100% es que llegará un periodo de tranquilidad relativamente prolongado hasta una nueva crisis.

    Iré informando sobre la evolución de la estrategia. En principio es una estrategia que se puede usar tanto a corto plazo (aprovechando la gran volatilidad del SVXY) como a largo plazo (aprovechando que por lo general predominan los periodos de tranquilidad y no de alta volatilidad)

    Espero que me podáis hacer llegar vuestras impresiones acerca de esta idea. Por mi parte yo la he puesto en marcha ya porque creo que es el momento óptimo. Hice una compra de 500 títulos el pasado martes 8 de septiembre por 46,65€ más comisiones (35€).

    Saludos,
    Imágenes Adjuntas Imágenes Adjuntas
    Última edición por Nasil; 13-sep-2015 a las 18:18

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  7. #5
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    Predeterminado

    Guau, en mi corta vida como inversor es la primera vez que veo algo parecido. Lo cierto es que a pesar de No haberlo entendido todo lo bien que debería, creo que debe ser una exposición de alto riesgo.
    Hasta ahora ha habido movimiento y eso te hace pensar que ya no debe haber más? La Fed? Brasil? Cierto es que el S&P500 no está tan expuesto a estos cambios de pacotilla, pero este final de año no lo veo con escasa volatilidad (seguramente porque el ibex me sorbe el cerebro). Tal y como vaya a ser, seguiré tus andanzas en este proyecto.
    Mucha suerte

  8. #6
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por kokomen Ver Mensaje
    Guau, en mi corta vida como inversor es la primera vez que veo algo parecido. Lo cierto es que a pesar de No haberlo entendido todo lo bien que debería, creo que debe ser una exposición de alto riesgo.
    Hasta ahora ha habido movimiento y eso te hace pensar que ya no debe haber más? La Fed? Brasil? Cierto es que el S&P500 no está tan expuesto a estos cambios de pacotilla, pero este final de año no lo veo con escasa volatilidad (seguramente porque el ibex me sorbe el cerebro). Tal y como vaya a ser, seguiré tus andanzas en este proyecto.
    Mucha suerte
    hola kokomen,

    muchas gracias por pasarte a comentar. Yo el riesgo lo veo en puntos:

    - Alta volatilidad del ETF. Hay que asegurarse de no tener problemas de corazón.
    - Incertidumbre global en el mercado: crisis de china, recesión en emergentes, guerra de divisas, subida de tipos que no se sabe cuando llegan...

    Por otra parte veo puntos a favor, a pesar de la alta volatilidad se aprecia una tendencia ascendente en el producto a largo plazo. Cierto es que he intentado trabajar mucho la psicología para aumentar mi tolerancia al riesgo, aunque gran parte de ese riesgo que se asume con esta estrategia puede ser debido al desconocimiento de la misma. Yo me he intentado informar al máximo sobre el tema hasta llegar a un punto en el que me he visto con confianza para entrar.

    Saludos,

  9. #7
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    Predeterminado

    Buenas, Nasil.

    Aunque seguramente tú lo tengas más claro que yo, las veces que me he cruzado con algún artículo sobre estos ETFs asociados a la volatidad, sólo me ha quedado que son muy complejos y altamente especulativos (riesgo muy elevado).

    Hay varios artículos en Rankia donde se habla de ellos en términos de esos "animalitos", que "pierden aceite"... En caso de que no los hayas leído, te lo aconsejo por si hubieras pasado algo por alto.

    Veo que justamente Solrac ha escrito varios artículos últimamente, y creo entender que él está invertido en el ETN inverso del que tú acabas de comprar. La lectura de los comentarios te puede dar ideas de su punto de vista.

    02/09 http://www.rankia.com/blog/ecos-sola...mprar-svxy-xiv
    11/09 http://www.rankia.com/blog/ecos-sola...s-vxx-svxy-xiv

    Cuando llega al backward/contango de los futuros me pierdo, supongo que es parte del riesgo de estos productos.

    Saludos.

  10. #8
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Cassiopea Ver Mensaje
    Buenas, Nasil.

    Aunque seguramente tú lo tengas más claro que yo, las veces que me he cruzado con algún artículo sobre estos ETFs asociados a la volatidad, sólo me ha quedado que son muy complejos y altamente especulativos (riesgo muy elevado).

    Hay varios artículos en Rankia donde se habla de ellos en términos de esos "animalitos", que "pierden aceite"... En caso de que no los hayas leído, te lo aconsejo por si hubieras pasado algo por alto.

    Veo que justamente Solrac ha escrito varios artículos últimamente, y creo entender que él está invertido en el ETN inverso del que tú acabas de comprar. La lectura de los comentarios te puede dar ideas de su punto de vista.

    02/09 http://www.rankia.com/blog/ecos-sola...mprar-svxy-xiv
    11/09 http://www.rankia.com/blog/ecos-sola...s-vxx-svxy-xiv

    Cuando llega al backward/contango de los futuros me pierdo, supongo que es parte del riesgo de estos productos.

    Saludos.
    Hola Cassiopea,

    muchas gracias por los artículos, sólo había leído uno de ellos. La verdad es que los ETFs asociados a volatilidad es un tema que se las trae si lo quieres entender al 100%.

    La gran duda que ahora mismo predomina en el mercado es que no se sabe si la situación financiera se va a estabilizar o lo de verano sólo ha servido para coger impulso hacia abajo. Sinceramente yo tampoco lo tengo claro, pero como esta estrategia se puede usar para corto plazo es posible que liquide el ETF en cuanto tenga unas plusvalías y espere a ver qué pasa.

    En cualquier caso habré aprendido la operativa de la estrategia, que para mí es muy importante ya que no es lo mismo leer sobre algo que ponerlo en práctica, y si gracias a ello consigues algo de beneficio mejor.

    Muchas gracias de nuevo por pasarte a comentar y por los artículos,

    Saludos

  11. #9
    Fecha de Ingreso
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Nasil Ver Mensaje

    En cualquier caso habré aprendido la operativa de la estrategia, que para mí es muy importante ya que no es lo mismo leer sobre algo que ponerlo en práctica, y si gracias a ello consigues algo de beneficio mejor.

    Muchas gracias de nuevo por pasarte a comentar y por los artículos,

    Saludos
    Buenas, Nasil.

    No hay de qué, me alegra poder aportar algo útil.

    Para mi gusto se trata de una estrategia demasiado arriesgada y compleja, y te lo dice alguien que empezó con un Buy&Hold puro y ha evolucionado añadiendo otras estrategias (alguna venta de opciones, cartera paralela de medio plazo, rotación de acciones para mejorar precio medio, etc). Así como soy yo, querría entender completamente la estrategia antes de ponerla en práctica (cosa que obviamente luego es un conocimiento parcial, pero al menos que de primeras se entiendan los distintos supuestos que se pueden dar).

    En fin, como dices te servirá de aprendizaje. Espero que no estés con demasiada cantidad, y tengas contemplado el caso en que la cotización se vuelve en tu contra.

    Sadluso.

  12. Gracias Nasil thanked for this post
  13. #10
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    Predeterminado

    Saludos a Cassiopea y Nasil.

    Tras leeros me di una vuelta por INBESTIA y me encontré con un reciente artículo de Hugo Ferrer donde menciona a Solrac, y también recuerda un artículo que escribió en 2011. Os dejo el enlace

    http://inbestia.com/analisis/inverti...-una-mala-idea

    Suerte Nasil

  14. Gracias Master Of Disaster thanked for this post
    Me gusta Master Of Disaster, Nasil les gusta este post



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